Форум
риск-менеджеров
Форум риск-менеджеров 2026
Оркестрация риск-технологий: заглушая шум, управляем смыслом. Инструменты, системы и процессы обсудите лично с лидерами мнений
Спикеров
25+
Содержательные доклады
20+ мин
22 сентября 2026 г.
Клубный формат
Закрытый
Макропруденциальные лимиты дошли до ипотеки и автокредитов: банк теперь распределяет квоту, а не просто оценивает заёмщика
PD и LGD пересчитывают заново — старые модели не готовы к новой экономической реальности
Регуляторный периметр меняется быстрее, чем банки успевают перестраивать методологию, а платформенные игроки конкурируют на данных, которых у банка нет
Что вас ждет
В этом году Форум риск-менеджеров пройдет в клубном формате закрытой встречи профессионалов — участников и спикеров. Камерный состав даёт то, ради чего собираются практики высшего уровня: прямой доступ к общению друг с другом, недостижимый на привычных ежегодных конференциях.
Как управлять квотой и портфелем под давлением МПЛ?
Как переоценивать портфель, когда прежние модели уже не работают?
Где риск данных, где риск технологий, а где просто «прочие потери»?
Где ИИ в рисках реально работает, а где остаётся хайпом?
На форуме вы узнаете:
Зачем идти на Форум риск-менеджеров 2026
В числе спикеров
Данил Трофимов
/ Банк ВТБ
Заместитель руководителя Департамента интегрированного управления рисками, вице-президент. В зоне ответственности — контроль соотношения «риск‑доходность», развитие факторного анализа и сценарного подхода, понимание диапазона возможных сценариев и определение контрольных индикаторов при оценке достаточности капитала и риск-аппетита банка. Имеет опыт работы в казначействе банка.
Заместитель руководителя Департамента интегрированного управления рисками, вице-президент. В зоне ответственности — контроль соотношения «риск‑доходность», развитие факторного анализа и сценарного подхода, понимание диапазона возможных сценариев и определение контрольных индикаторов при оценке достаточности капитала и риск-аппетита банка. Имеет опыт работы в казначействе банка.
Рауф Рагимов
/ МП Банк
Заместитель председателя правления. 15 лет опыта в банковском риск‑менеджменте и контроле. Занимается построением автоматизированного контура управленческой и регуляторной отчетности, развитием хранилища данных и внедрением систем раннего выявления рисков. Один из ключевых фокусов — выстраивание ВПОДК и адаптация их под риск‑профиль банка.
Заместитель председателя правления. 15 лет опыта в банковском риск‑менеджменте и контроле. Занимается построением автоматизированного контура управленческой и регуляторной отчетности, развитием хранилища данных и внедрением систем раннего выявления рисков. Один из ключевых фокусов — выстраивание ВПОДК и адаптация их под риск‑профиль банка.
Антон Вовк
/Банк ВТБ
Руководитель департамента залогов, старший вице-президент. Инициатор исследований по оценке залогов и бизнеса, нацеленных на управление кредитными рисками. Активно участвует в развитии электронного взаимодействия с Росреестром. Как Председатель комитета по оценочной деятельности Российской гильдии управляющих и девелоперов возглавляет работу по созданию единых методик оценки активов.
Руководитель департамента залогов, старший вице-президент. Инициатор исследований по оценке залогов и бизнеса, нацеленных на управление кредитными рисками. Активно участвует в развитии электронного взаимодействия с Росреестром. Как Председатель комитета по оценочной деятельности Российской гильдии управляющих и девелоперов возглавляет работу по созданию единых методик оценки активов.
Вадим Ситосенко
/ Газпромбанк
Начальник Департамента операционных рисков. Опыт управления операционными рисками приобретал в ВТБ, Райффайзенбанке, Sberbank CIB, Barclays Bank (Россия), Альфа-Банке, ИК Тройка Диалог. В Газпромбанке отвечает за формирование политики и процессов в области ОР, эффективное использование в аналитике внутренних и внешних данных. Эксперт по сценарному анализу и стресс-тестированию операционных рисков.
Начальник Департамента операционных рисков. Опыт управления операционными рисками приобретал в ВТБ, Райффайзенбанке, Sberbank CIB, Barclays Bank (Россия), Альфа-Банке, ИК Тройка Диалог. В Газпромбанке отвечает за формирование политики и процессов в области ОР, эффективное использование в аналитике внутренних и внешних данных. Эксперт по сценарному анализу и стресс-тестированию операционных рисков.
Александр Дьяконов
/ AI VK
Руководитель исследовательского отдела в команде рекомендаций. Ранее: профессор кафедры математических методов прогнозирования ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова. Преподаватель, вырастивший целое поколение DS-специалистов. Развивал ИИ в Озоне, Алгомосте, Т-Банке. Д.ф.-м.н., многократный победитель международных соревнований по прикладному анализу данных, первый чемпион мира по DS на Kaggle.
Руководитель исследовательского отдела в команде рекомендаций. Ранее: профессор кафедры математических методов прогнозирования ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова. Преподаватель, вырастивший целое поколение DS-специалистов. Развивал ИИ в Озоне, Алгомосте, Т-Банке. Д.ф.-м.н., многократный победитель международных соревнований по прикладному анализу данных, первый чемпион мира по DS на Kaggle.
Юрий Полянский
/ Банк ПСБ
Экс-начальник Управления разработки ПВР-моделей. Имеет многолетний опыт работы в Банке России, практический опыт регуляторной валидации в нескольких банках, применяющих ПВР-подход. Соавтор нормативных актов по моделированию и управлению кредитным риском. Участвовал в исследованиях БКБН. Doctor of Philosophy in Business Administration (USA), к.т.н.
Экс-начальник Управления разработки ПВР-моделей. Имеет многолетний опыт работы в Банке России, практический опыт регуляторной валидации в нескольких банках, применяющих ПВР-подход. Соавтор нормативных актов по моделированию и управлению кредитным риском. Участвовал в исследованиях БКБН. Doctor of Philosophy in Business Administration (USA), к.т.н.
Дмитрий Голембиовский
/ Банк ПСБ
Директор департамента по управлению финансовыми рисками. Преподает на факультете ВМК в МГУ им. М.В. Ломоносова, д.т.н., профессор. Сочетает академическую экспертизу и задачи крупного банка. Автор исследований по темам: обратное стресс-тестирование кредитного портфеля; системно-динамическое моделирование кредитного риска; прогнозирование цен акций с помощью ИИ и др.
Директор департамента по управлению финансовыми рисками. Преподает на факультете ВМК в МГУ им. М.В. Ломоносова, д.т.н., профессор. Сочетает академическую экспертизу и задачи крупного банка. Автор исследований по темам: обратное стресс-тестирование кредитного портфеля; системно-динамическое моделирование кредитного риска; прогнозирование цен акций с помощью ИИ и др.
Игорь Фаррахов
/ РИСКФИН
Заместитель генерального директора по развитию. Автор методик оценки рисков. Более 25 лет создает ИТ-продукты риск-менеджмента. Работал в АН СССР, в банках, в ИТ-компаниях. Эксперт по методологии оценки риск-аппетита с неограниченным числом факторов и оценки вероятности дефолта в условиях недостаточной отчетности.
Заместитель генерального директора по развитию. Автор методик оценки рисков. Более 25 лет создает ИТ-продукты риск-менеджмента. Работал в АН СССР, в банках, в ИТ-компаниях. Эксперт по методологии оценки риск-аппетита с неограниченным числом факторов и оценки вероятности дефолта в условиях недостаточной отчетности.
Марзият Мамалаева
/ Альфа-Банк
Главный аудитор. Освоила передовые компетенции в области продуктовой аналитики, риск-менеджмента и финансовой отчетности в бизнес-школе INSEAD, а также углубила знания в дата-аналитике и ИИ в Сингапурском госуниверситете. Эксперт в обработке данных и построении моделей, обеспечивающих надежность и прозрачность банковских процессов.
Главный аудитор. Освоила передовые компетенции в области продуктовой аналитики, риск-менеджмента и финансовой отчетности в бизнес-школе INSEAD, а также углубила знания в дата-аналитике и ИИ в Сингапурском госуниверситете. Эксперт в обработке данных и построении моделей, обеспечивающих надежность и прозрачность банковских процессов.
Артак Геворкян
/ Газпромбанк
Управляющий директор Центра независимой валидации. Специализируется на вопросах моделирования рыночного, кредитного рисков, разработки систем раннего предупреждения (EWS) снижения качества моделей и подходов стресс-тестирования модельного риска.
Управляющий директор Центра независимой валидации. Специализируется на вопросах моделирования рыночного, кредитного рисков, разработки систем раннего предупреждения (EWS) снижения качества моделей и подходов стресс-тестирования модельного риска.
Михаил Ионцев
/ Банк России
Руководитель проектов Юридического департамента. Юрист, специалист в сфере финансового и цифрового права. Исследует правовое регулирование цифровых активов, цифровых валют, токенизации, ИИ и ИИ-агентов, финтеха, блокчейна и цифровых финансовых инструментов. Занимается развитием правовых подходов к регулированию инновационных финансовых технологий.
Руководитель проектов Юридического департамента. Юрист, специалист в сфере финансового и цифрового права. Исследует правовое регулирование цифровых активов, цифровых валют, токенизации, ИИ и ИИ-агентов, финтеха, блокчейна и цифровых финансовых инструментов. Занимается развитием правовых подходов к регулированию инновационных финансовых технологий.
Олег Ушаков
/ Газпромбанк
Начальник Центра независимой валидации. Работал в ВТБ, Райффайзенбанке и Сбере. Защитил диссертацию в Humboldt Universitaet zu Berlin. Специализируется на разработке и валидации ML/AI-подходов в финансовой индустрии. Преподает в МГИМО курс «Управление модельным риском».
Начальник Центра независимой валидации. Работал в ВТБ, Райффайзенбанке и Сбере. Защитил диссертацию в Humboldt Universitaet zu Berlin. Специализируется на разработке и валидации ML/AI-подходов в финансовой индустрии. Преподает в МГИМО курс «Управление модельным риском».
Никита Агеев
/ Ozon Банк
Руководитель отдела портфельного анализа. Ранее — портфельный менеджмент кредитных продуктов в Яндексе, портфельный риск-менеджмент кредитных карт в Сбере. Запускал риск-стратегии кредитной карты и рассрочки, выводил юнит-экономику кредитной карты в положительную зону, строил систему управления кредитными лимитами. К.т.н., Masters in Finance summa cum laude.
Руководитель отдела портфельного анализа. Ранее — портфельный менеджмент кредитных продуктов в Яндексе, портфельный риск-менеджмент кредитных карт в Сбере. Запускал риск-стратегии кредитной карты и рассрочки, выводил юнит-экономику кредитной карты в положительную зону, строил систему управления кредитными лимитами. К.т.н., Masters in Finance summa cum laude.
Георгий Герсамия
/ WB Банк
Начальник управления рисков малого и среднего бизнеса. Занимается построением кредитных процессов для селлеров, прогнозированием рисков, портфельным анализом. Более 20 лет руководил развитием кредитования малого и среднего бизнеса в группе ВТБ, эксперт в области управления рисками МСБ, построения систем принятия кредитных решений, в том числе полностью автоматизированных.
Начальник управления рисков малого и среднего бизнеса. Занимается построением кредитных процессов для селлеров, прогнозированием рисков, портфельным анализом. Более 20 лет руководил развитием кредитования малого и среднего бизнеса в группе ВТБ, эксперт в области управления рисками МСБ, построения систем принятия кредитных решений, в том числе полностью автоматизированных.
Владимир Козлов
/ Председатель экспертного совета Форума риск-менеджеров 2026 года
Независимый риск-менеджер, сертифицированный GARP FRM. Опыт в риск-консалтинге и CRO в МСБ и розничном секторе. Навыки включают
очистку и анализ данных, разработку риск-правил и моделей, интеграцию внешних источников и создание независимых систем учета инцидентов.
Независимый риск-менеджер, сертифицированный GARP FRM. Опыт в риск-консалтинге и CRO в МСБ и розничном секторе. Навыки включают
очистку и анализ данных, разработку риск-правил и моделей, интеграцию внешних источников и создание независимых систем учета инцидентов.
Состав спикеров пополняется
Стратегический партнер
В программе форума
09:00 - 10:00
Регистрация участников, приветственный кофе
10:00 - 11:10
Основной зал.
Сессия 1. Панельная дискуссия «Макропруденциальный контур: лимиты, надбавки, ПДН и их влияние на кредитный конвейер»
Включение ипотеки и автокредитов в периметр макропруденциальных лимитов при одновременном снижении надбавок заметно сместило логику риск-стратегии: наряду с оценкой заемщика банк вынужден управлять распределением квоты. Обсудим, как изменилась структура выдач, какие подходы к трактовке ПДН применяются на практике, как самозапрет и период охлаждения повлияли на процесс и в какую сторону могут двигаться надбавки при снижении ставок. Последние 10 минут — открытый микрофон: вопросы из зала спикерам напрямую.
Крупным банкам: сопоставление практики распределения квоты между сегментами и обзор спорных мест нормативного регулирования, которые участники рынка трактуют по-разному.
НКО, МФО и финтеху: возможность соотнести собственные подходы с логикой регулятора и с решениями крупных банков, не проверяя их на собственном портфеле.
Крупным банкам: сопоставление практики распределения квоты между сегментами и обзор спорных мест нормативного регулирования, которые участники рынка трактуют по-разному.
НКО, МФО и финтеху: возможность соотнести собственные подходы с логикой регулятора и с решениями крупных банков, не проверяя их на собственном портфеле.
11:10 - 12:30
Основной зал.
Сессия 2. Количественный риск-менеджмент: процентный риск, портфель, валидация PD/LGD
Как оценивать и хеджировать процентный и кредитный риск инструментами, доступными банку за пределами первой пятерки. Отдельно — калибровка PD и LGD в ситуации, когда исторические данные описывают заметно иную экономическую среду, а также сегментация портфеля и индикаторы раннего предупреждения. Спасают ли модели с переключением режимов от невиданной ранее совокупности факторов, с которой моделистам приходится работать прямо сейчас? Последние 10 минут — открытый микрофон.
Крупным банкам: сверка методологии хеджирования и калибровки моделей с практикой сопоставимых по масштабу организаций.
НКО, МФО и финтеху: методологические ориентиры для пересборки моделей под текущую волатильность при ограниченных ресурсах количественной аналитики.
Крупным банкам: сверка методологии хеджирования и калибровки моделей с практикой сопоставимых по масштабу организаций.
НКО, МФО и финтеху: методологические ориентиры для пересборки моделей под текущую волатильность при ограниченных ресурсах количественной аналитики.
12:30 - 12:50
Перерыв + медиа-бридж
Неформальное общение со спикерами сессии 1 в отдельной зоне.
12:50 - 14:30
Основной зал.
Сессия 3. Операционные риски: инцидент есть, риска нет
База событий ведется, отчетность сдается, а разбираться, где риск данных, где риск технологий и где просто «прочие потери», часто некому — при этом ЦБ спрашивает жестко. Риск-аппетит и лимиты потерь для группы, замена ИТ-вендоров без потери непрерывности, вопросы из реальных предписаний ЦБ. Практикум: зал классифицирует пять реальных инцидентов голосованием, разбор и влияние на капитал. Последние 10 минут — открытый микрофон.
Крупным банкам: практикум на реальных инцидентах покажет разночтения с трактовкой ЦБ до проверки, а не после.
НКО, МФО и финтеху: готовая логика лимитов и аргументы, подходы к разработке методологии с нуля.
Крупным банкам: практикум на реальных инцидентах покажет разночтения с трактовкой ЦБ до проверки, а не после.
НКО, МФО и финтеху: готовая логика лимитов и аргументы, подходы к разработке методологии с нуля.
12:50 - 14:30
Зал 2.
Круглый стол со спикерами панельной дискуссии и сессии 2
14:30 - 15:30
Бранч со спикерами
Обед в формате совместного стола со спикерами форума.
15:30 - 16:45
Основной зал.
Сессия 4. Архитектура риск-контура с использованием ИИ
Из каких компонентов складывается риск-контур с элементами ИИ, кто отвечает за каждый из них и какое место в этой схеме занимает риск-менеджер. Отдельно — применение ИИ-агентов в риск-процессах, подходы к управлению рисками GenAI и выбор между собственной разработкой и готовым решением.
Крупным банкам: разбор архитектурных решений на примерах Альфа-Банка и MTS Web Services как один из ориентиров при выборе между внутренней разработкой и промышленной платформой.
НКО, МФО и финтеху: подходы к формированию концепции управления рисками GenAI для организаций, у которых она пока не разработана.
Крупным банкам: разбор архитектурных решений на примерах Альфа-Банка и MTS Web Services как один из ориентиров при выборе между внутренней разработкой и промышленной платформой.
НКО, МФО и финтеху: подходы к формированию концепции управления рисками GenAI для организаций, у которых она пока не разработана.
15:30 - 16:45
Зал 2.
Круглый стол со спикерами панельной дискуссии и сессии 3
16:45 - 18:00
Основной зал
Сессия 5. Заключительная дискуссия «Машинное обучение и генеративные модели в риск-менеджменте»
Эта часть сессии посвящена большим языковым моделям. В финансовом секторе их ценность пока обнаруживается не в замещении классического аппарата, а в обогащении предиктивных моделей: LLM выступают инструментом извлечения признаков из неструктурированных источников — регуляторных сводок, корпоративной отчетности, расшифровок коммуникаций, которые затем поступают в привычные скоринговые и антифрод-конструкции. Обсудим, где такой гибридный подход дает измеримый прирост качества, а где остается демонстрационным. Последние 10 минут — открытый микрофон.
Крупным банкам: сопоставление архитектурных решений и подходов к разграничению зон, в которых вывод модели допускается к использованию без обязательной экспертной верификации.
НКО, МФО и финтеху: ориентиры по последовательности внедрения и по областям, где эффект от генеративных моделей пока ограничен относительно затрат на контроль.
Крупным банкам: сопоставление архитектурных решений и подходов к разграничению зон, в которых вывод модели допускается к использованию без обязательной экспертной верификации.
НКО, МФО и финтеху: ориентиры по последовательности внедрения и по областям, где эффект от генеративных моделей пока ограничен относительно затрат на контроль.
16:45 - 18:00
Зал 2.
Круглый стол со спикерами панельной дискуссии и сессии 4
18:00 - 19:00
Фуршет на открытом воздухе (по погодным условиям)
Как устроен день
5 тематических сессий + 4 клубных формата
На форуме 25+ лучших экспертов и всего 80−100 участников — то есть у каждого будет реальный шанс поговорить с нужным ему спикером лично, а не просто послушать его со сцены. Контент + все возможности клубных VIP-пакетов по цене обычного.
Варианты участия
Стандартный билет
- Очное участие в форуме
- Посещение всех треков форума
- Мобильное приложение для нетворкинга с офлайн- и онлайн-участниками
- Видеозаписи докладов
- Кофе-брейки
- Открытый микрофон
- Бранч со спикерами
- Медиазона
- Круглый стол
- Фуршет
Участие платное,
стоимость по запросу
Командой ⭐
- Если вас 3−5 и более человек, которые хотели бы посетить форум всей командой, то у нас есть для вас специальное предложение
- Очное участие в форуме
- Посещение всех треков форума
- Мобильное приложение для нетворкинга с офлайн- и онлайн-участниками
- Видеозаписи докладов
- Кофе-брейки
- Открытый микрофон
- Бранч со спикерами
- Медиазона
- Круглый стол
- Фуршет
Участие платное,
стоимость по запросу
Информационные партнеры
Отправляя форму, вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой обработки персональных данных и даёте указанные согласия
Стать партнером
Отправляя форму, вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой обработки персональных данных и даёте указанные согласия
Аккредитация СМИ на мероприятие
Только очное участие
(!) Необходимо получить подтверждение аккредитации (Организатор может отказать в аккредитации без объяснения причин)
Отправляя форму, вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой обработки персональных данных и даёте указанные согласия
Отправляя форму, вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой обработки персональных данных и даёте указанные согласия
- Укрепите имидж лидера финтеха и инноваций
- Встретьтесь с ведущими представителями финансовой сферы и ИТ, чтобы найти новых партнеров и клиентов
- Станьте участником деловой программы: расскажите о своих достижениях с главной сцены
- Получите дополнительный охват в ведущих отраслевых СМИ
- Привлеките контакты лучших специалистов, обменяйтесь с лидерами рынка опытом по развитию и внедрению технологий и сервисов
Для банков
Станьте партнером Форума
риск-менеджеров 2026!
Поддержите свой статус флагмана инноваций и войдите в число компаний, которые помогают рынку двигаться вперед!
- Выступите на одной сцене с инноваторами из топ-5 банков, укрепите имидж компании, задающей тон в отрасли
- Представьте свои продукты и решения на выставке форума
- Соберите лиды ЛПР из банков, заинтересованных в новых технологиях
- Проведите активный нетворкинг и десятки продуктивных встреч в день форума, договоритесь о контрактах
- Изучите стратегию и задачи потенциальных клиентов, улучшите востребованность своих продуктов
Для IT-компаний
Отзывы
Этот форум - очень важное событие для всего сообщества рисковиков!
Я сегодня в составе делегации от IT-компании IBS. Мы являемся партнерами данного форума, а также представлены сегодня на площадке со стендом нашего продукта.
Форум потрясающий, представлены очень интересные спикеры с важными и нужными кейсами.
Организация на высшем уровне, все доступно, понятно и есть возможность более детально пообщаться с коллегами.
Форум потрясающий, представлены очень интересные спикеры с важными и нужными кейсами.
Организация на высшем уровне, все доступно, понятно и есть возможность более детально пообщаться с коллегами.
Форум понравился прежде всего как площадка для обмена мнениями внутри профессионального сообщества! Хороший подбор спикеров, организация! Спасибо! Хотелось бы в будущем увидеть форум на тему кредитного риска ЮЛ.
Замечательный форум и замечательная возможность представить наши журналы «Стратегические решения и риск-менеджмент» и «Риск-менеджмент. Практика». Очень рада возможности здесь присутствовать и возможности пообщаться с коллегами.
Замечательный форум и замечательная возможность представить наши журналы «Стратегические решения и риск-менеджмент» и «Риск-менеджмент. Практика». Очень рада возможности здесь присутствовать и возможности пообщаться с коллегами.
Форум оставил приятные впечатления! Все было организовано на высоком уровне.
Атмосфера — живая, профессиональная, чувствуется, что собрались люди, которым действительно важно то, что они делают.
Атмосфера — живая, профессиональная, чувствуется, что собрались люди, которым действительно важно то, что они делают.
По конференции самые положительные отзывы. Очень понравилась актуальность повестки и насыщенность программы! Спасибо модератору, организатору и всем участникам за готовность делиться своим опытом!
Отличная организация форума и подобранная тематика в применении к текущим реалиям.
Наличие нескольких сессий открытых дискуссий сделало встречу более живой и открытой.
Также радуют итоги встречи: новые идеи, знакомства.
Наличие нескольких сессий открытых дискуссий сделало встречу более живой и открытой.
Также радуют итоги встречи: новые идеи, знакомства.
Форум получился довольно содержательным.
Получилось расширить кругозор и пообщаться с интересными людьми.
Получилось расширить кругозор и пообщаться с интересными людьми.
- Ксения Подситкова / ЭкспобанкБлок стратегического развитияФорум оставил приятные впечатления! Все было организовано на высоком уровне.
Атмосфера — живая, профессиональная, чувствуется, что собрались люди, которым действительно важно то, что они делают. - Полина Аверина / IBSДиректор департамента маркетингаЯ сегодня в составе делегации от IT-компании IBS. Мы являемся партнерами данного форума, а также представлены сегодня на площадке со стендом нашего продукта.
Форум потрясающий, представлены очень интересные спикеры с важными и нужными кейсами.
Организация на высшем уровне, все доступно, понятно и есть возможность более детально пообщаться с коллегами. - Игорь ПодколзинСпециалист по имущественным рискамЭтот форум — очень важное событие для всего сообщества рисковиков!
- Даниил Селиванов / Банк РоссииФорум получился довольно содержательным.
Получилось расширить кругозор и пообщаться с интересными людьми. - Анна / АО АБ РоссияФорум понравился прежде всего как площадка для обмена мнениями внутри профессионального сообщества! Хороший подбор спикеров, организация! Спасибо! Хотелось бы в будущем увидеть форум на тему кредитного риска ЮЛ.
Замечательный форум и замечательная возможность представить наши журналы «Стратегические решения и риск-менеджмент» и «Риск-менеджмент. Практика». Очень рада возможности здесь присутствовать и возможности пообщаться с коллегами. - / РЕСО-ЛизингОтличная организация форума и подобранная тематика в применении к текущим реалиям.
Наличие нескольких сессий открытых дискуссий сделало встречу более живой и открытой.
Также радуют итоги встречи: новые идеи, знакомства. - Нина Филиппова / РЕСО-ЛизингПо конференции самые положительные отзывы. Очень понравилась актуальность повестки и насыщенность программы! Спасибо модератору, организатору и всем участникам за готовность делиться своим опытом!
Как это было
3-й Форум риск-менеджеров состоялся 4 июня 2025 года на площадке Holiday Inn Сокольники. Главными темами программы Форума стали: будущее розничного и МСБ-кредитования, влияние регуляций на выздоровление кредитных портфелей, точность оценки риска в меняющейся среде, искусственный интеллект и машинное обучение в риск-менеджменте и др.
Форум риск-менеджеров (2023) состоялся 28 ноября 2023 года в Старт Хабе на Красном Октябре
Форум риск-менеджеров (2022) состоялся 24 ноября 2022 года в Технополисе «Москва»
Контакты
Место проведения
QUATTRO SPACE, Москва, ул. Мясницкая, 13, с. 20
QUATTRO SPACE
QUATTRO SPACE
Организатор — ООО «Регламент». ИНН 7708323273
Сайт использует cookie и сервисы аналитики. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных в соответствии с Политикой обработки персональных данных.