Макропруденциальные лимиты дошли до ипотеки и автокредитов: банк теперь распределяет квоту, а не просто оценивает заёмщика
PD и LGD пересчитывают заново — старые модели не готовы к новой экономической реальности
Регуляторный периметр меняется быстрее, чем банки успевают перестраивать методологию, а платформенные игроки конкурируют на данных, которых у банка нет
О чем конференция
Форум риск-менеджеров
— это закрытая встреча профессионалов — участников и спикеров — в клубном формате. Камерный состав даёт то, ради чего собираются практики такого уровня, прямой доступ к общению друг с другом, недостижимый на традиционных конференциях.
Как управлять квотой и портфелем под давлением МПЛ?
Как переоценивать портфель, когда прежние модели уже не работают?
Где риск данных, где риск технологий, а где просто «прочие потери»?
Где ИИ в рисках реально работает, а где остаётся хайпом?
На форуме вы узнаете:
Как устроен день
6 тематических сессий + 4 клубных формата
На форуме 25+ лучших экспертов и всего 80−100 участников — то есть, у каждого будет реальный шанс поговорить с нужным ему спикером лично, а не просто послушать его со сцены. Контент + все возможности клубных VIP-пакетов по цене обычного.
В числе спикеров
Александр Дьяконов
/ AI VK
Руководитель исследовательского отдела в команде рекомендаций
Руководитель исследовательского отдела в команде рекомендаций
Антон Вовк
/ ВТБ
Руководитель департамента залогов, старший вице-президент
Руководитель департамента залогов, старший вице-президент
Дмитрий Голембиовский
/ ПСБ
Директор департамента по управлению финансовыми рисками
Директор департамента по управлению финансовыми рисками
Вадим Ситосенко
/ Газпромбанк
Начальник Департамента операционных рисков
Начальник Департамента операционных рисков
Юрий Полянский
/ Промсвязьбанк
Экс-начальник Управления разработки ПВР-моделей в Промсвязьбанке
Экс-начальник Управления разработки ПВР-моделей в Промсвязьбанке
Игорь Фаррахов
/ РИСКФИН
Заместитель генерального директора по развитию
Заместитель генерального директора по развитию
Владимир Козлов
/ Председатель экспертного совета
Форума риск-менеджеров 2026 года
Форума риск-менеджеров 2026 года
Состав спикеров пополняется
В программе форума
Макропруденциальные лимиты и ПДН
Кредитный конвейер
Процентный риск и портфель
Валидация PD/LGD
Операционные риски
Архитектура риск-контура с ИИ
GenAI и LLM в риск-менеджменте
09:00 - 10:00
Регистрация участников, приветственный кофе
10:00 - 11:10
Основной зал.
Сессия 1. Панельная дискуссия «Макропруденциальный контур: лимиты, надбавки, ПДН и их влияние на кредитный конвейер»
Включение ипотеки и автокредитов в периметр макропруденциальных лимитов при одновременном снижении надбавок заметно сместило логику риск-стратегии: наряду с оценкой заёмщика банк вынужден управлять распределением квоты. Обсудим, как изменилась структура выдач, какие подходы к трактовке ПДН применяются на практике, как самозапрет и период охлаждения повлияли на процесс, и в какую сторону могут двигаться надбавки при снижении ставок. Последние 10 минут — открытый микрофон: вопросы из зала спикерам напрямую.
Крупным банкам: сопоставление практики распределения квоты между сегментами и обзор спорных мест нормативного регулирования, которые участники рынка трактуют по-разному.
НКО, МФО и финтеху: возможность соотнести собственные подходы с логикой регулятора и с решениями крупных банков, не проверяя их на собственном портфеле.
Крупным банкам: сопоставление практики распределения квоты между сегментами и обзор спорных мест нормативного регулирования, которые участники рынка трактуют по-разному.
НКО, МФО и финтеху: возможность соотнести собственные подходы с логикой регулятора и с решениями крупных банков, не проверяя их на собственном портфеле.
11:10 - 12:30
Основной зал.
Сессия 2. Количественный риск-менеджмент: процентный риск, портфель, валидация PD/LGD
Как оценивать и хеджировать процентный и кредитный риск инструментами, доступными банку за пределами первой пятёрки. Отдельно — калибровка PD и LGD в ситуации, когда исторические данные описывают заметно иную экономическую среду, а также сегментация портфеля и индикаторы раннего предупреждения. Спасают ли модели с переключением режимов от невиданной ранее совокупности факторов, с которой моделистам приходится работать прямо сейчас? Последние 10 минут — открытый микрофон.
Крупным банкам: сверка методологии хеджирования и калибровки моделей с практикой сопоставимых по масштабу организаций.
НКО, МФО и финтеху: методологические ориентиры для пересборки моделей под текущую волатильность при ограниченных ресурсах количественной аналитики.
Крупным банкам: сверка методологии хеджирования и калибровки моделей с практикой сопоставимых по масштабу организаций.
НКО, МФО и финтеху: методологические ориентиры для пересборки моделей под текущую волатильность при ограниченных ресурсах количественной аналитики.
12:30 - 12:50
Перерыв + медиа-бридж
Неформальное общение со спикерами сессии 1 в отдельной зоне.
12:50 - 14:30
Основной зал.
Сессия 3. Операционные риски: инцидент есть, риска нет
База событий ведётся, отчётность сдаётся, а разбираться, где риск данных, где риск технологий и где просто «прочие потери», часто некому — при этом ЦБ спрашивает жёстко. Риск-аппетит и лимиты потерь для группы, замена ИТ-вендоров без потери непрерывности, вопросы из реальных предписаний ЦБ. Практикум: зал классифицирует пять реальных инцидентов голосованием, разбор и влияние на капитал. Последние 10 минут — открытый микрофон.
Крупным банкам: практикум на реальных инцидентах покажет разночтения с трактовкой ЦБ до проверки, а не после.
НКО, МФО и финтеху: готовая логика лимитов и аргументы, подходы к разработке методологии с нуля.
Крупным банкам: практикум на реальных инцидентах покажет разночтения с трактовкой ЦБ до проверки, а не после.
НКО, МФО и финтеху: готовая логика лимитов и аргументы, подходы к разработке методологии с нуля.
12:50 - 14:30
Зал 2.
Круглый стол со спикерами панельной дискуссии и сессии 2
14:30 - 15:30
Бранч со спикерами
Обед в формате совместного стола со спикерами форума.
15:30 - 16:45
Основной зал.
Сессия 4. Архитектура риск-контура с использованием ИИ
Из каких компонентов складывается риск-контур с элементами ИИ, кто отвечает за каждый из них и какое место в этой схеме занимает риск-менеджер. Отдельно — применение ИИ-агентов в риск-процессах, подходы к управлению рисками GenAI и выбор между собственной разработкой и готовым решением.
Крупным банкам: разбор архитектурных решений на примерах Альфа-Банка и MTS Web Services как один из ориентиров при выборе между внутренней разработкой и промышленной платформой.
НКО, МФО и финтеху: подходы к формированию концепции управления рисками GenAI для организаций, у которых она пока не разработана.
Крупным банкам: разбор архитектурных решений на примерах Альфа-Банка и MTS Web Services как один из ориентиров при выборе между внутренней разработкой и промышленной платформой.
НКО, МФО и финтеху: подходы к формированию концепции управления рисками GenAI для организаций, у которых она пока не разработана.
15:30 - 16:45
Зал 2.
Круглый стол со спикерами панельной дискуссии и сессии 3
16:45 - 18:00
Основной зал
Сессия 5. Заключительная дискуссия «Машинное обучение и генеративные модели в риск-менеджменте»
Эта часть сессии посвящена большим языковым моделям. В финансовом секторе их ценность пока обнаруживается не в замещении классического аппарата, а в обогащении предиктивных моделей: LLM выступают инструментом извлечения признаков из неструктурированных источников — регуляторных сводок, корпоративной отчётности, расшифровок коммуникаций, которые затем поступают в привычные скоринговые и антифрод-конструкции. Обсудим, где такой гибридный подход даёт измеримый прирост качества, а где остаётся демонстрационным. Последние 10 минут — открытый микрофон.
Крупным банкам: сопоставление архитектурных решений и подходов к разграничению зон, в которых вывод модели допускается к использованию без обязательной экспертной верификации.
НКО, МФО и финтеху: ориентиры по последовательности внедрения и по областям, где эффект от генеративных моделей пока ограничен относительно затрат на контроль.
Крупным банкам: сопоставление архитектурных решений и подходов к разграничению зон, в которых вывод модели допускается к использованию без обязательной экспертной верификации.
НКО, МФО и финтеху: ориентиры по последовательности внедрения и по областям, где эффект от генеративных моделей пока ограничен относительно затрат на контроль.
16:45 - 18:00
Зал 2.
Круглый стол со спикерами панельной дискуссии и сессии 4
18:00+
Фуршет во дворе (если будет хорошая погода)
Варианты участия
Стандартный билет
- Очное участие в форуме
- Посещение всех треков форума
- Мобильное приложение для нетворкинга с офлайн- и онлайн-участниками
- Видеозаписи докладов
- Кофе-брейки
- Открытый микрофон
- Бранч со спикерами
- Медиазона
- Круглый стол
- Фуршет
Участие платное,
стоимость по запросу
Командой ⭐
- Если вас 3−5 и более человек, которые хотели бы посетить форум всей командой, то у нас есть для вас специальное предложение
- Очное участие в форуме
- Посещение всех треков форума
- Мобильное приложение для нетворкинга с офлайн- и онлайн-участниками
- Видеозаписи докладов
- Кофе-брейки
- Открытый микрофон
- Бранч со спикерами
- Медиазона
- Круглый стол
- Фуршет
Участие платное,
стоимость по запросу
Информационные партнеры
Отправляя форму, вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой обработки персональных данных и даёте указанные согласия
Стать партнером
Отправляя форму, вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой обработки персональных данных и даёте указанные согласия
Аккредитация СМИ на мероприятие
Только очное участие
(!) Необходимо получить подтверждение аккредитации (Организатор может отказать в аккредитации без объяснения причин)
Отправляя форму, вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой обработки персональных данных и даёте указанные согласия
Отправляя форму, вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой обработки персональных данных и даёте указанные согласия
- Укрепите имидж лидера финтеха и инноваций
- Встретьтесь с ведущими представителями финансовой сферы и ИТ, чтобы найти новых партнеров и клиентов
- Станьте участником деловой программы: расскажите о своих достижениях с главной сцены
- Получите дополнительный охват в ведущих отраслевых СМИ
- Привлеките контакты лучших специалистов, обменяйтесь с лидерами рынка опытом по развитию и внедрению технологий и сервисов
Для банков
Станьте партнером Форума
риск-менеджеров 2026!
Поддержите свой статус флагмана инноваций и войдите в число компаний, которые помогают рынку двигаться вперед!
- Выступите на одной сцене с инноваторами из топ-5 банков, укрепите имидж компании, задающей тон в отрасли
- Представьте свои продукты и решения на выставке форума
- Соберите лиды ЛПР из банков, заинтересованных в новых технологиях
- Проведите активный нетворкинг и десятки продуктивных встреч в день форума, договоритесь о контрактах
- Изучите стратегию и задачи потенциальных клиентов, улучшите востребованность своих продуктов
Для IT-компаний
Отзывы
Этот форум - очень важное событие для всего сообщества рисковиков!
Я сегодня в составе делегации от IT-компании IBS. Мы являемся партнерами данного форума, а также представлены сегодня на площадке со стендом нашего продукта.
Форум потрясающий, представлены очень интересные спикеры с важными и нужными кейсами.
Организация на высшем уровне, все доступно, понятно и есть возможность более детально пообщаться с коллегами.
Форум потрясающий, представлены очень интересные спикеры с важными и нужными кейсами.
Организация на высшем уровне, все доступно, понятно и есть возможность более детально пообщаться с коллегами.
Форум понравился, прежде всего, как как площадка для обмена мнениями внутри профессионального сообщества! Хороший подбор спикеров, организация! Спасибо! Хотелось бы в будущем увидеть форум на тему Кредитного риска ЮЛ.
Замечательный форум и замечательная возможность представить наши журналы «Стратегические решения и риск-менеджмент» и «Риск-менеджмент. Практика». Очень рада возможности здесь присутствовать и возможности пообщаться с коллегами.
Замечательный форум и замечательная возможность представить наши журналы «Стратегические решения и риск-менеджмент» и «Риск-менеджмент. Практика». Очень рада возможности здесь присутствовать и возможности пообщаться с коллегами.
Форум оставил приятные впечатления! Все было организовано на высоком уровне.
Атмосфера - живая, профессиональная, чувствуется, что собрались люди, которым действительно важно то, что они делают
Атмосфера - живая, профессиональная, чувствуется, что собрались люди, которым действительно важно то, что они делают
По конференции самые положительные отзывы. Очень понравилась актуальность повестки и насыщенность программы! Спасибо модератору, организатору и всем участникам за готовность делиться своим опытом!
Отличная организация форума и подобранная тематика в применении к текущим реалиям.
Наличие нескольких сессий открытых дискуссий сделали встречу более живой и открытой.
Также радуют итоги встречи: новые идеи, знакомства.
Наличие нескольких сессий открытых дискуссий сделали встречу более живой и открытой.
Также радуют итоги встречи: новые идеи, знакомства.
Форум получился довольно содержательным.
Получилось расширить кругозор и пообщаться с интересными людьми
Получилось расширить кругозор и пообщаться с интересными людьми
- Ксения Подситкова / ЭкспобанкБлок стратегического развитияФорум оставил приятные впечатления! Все было организовано на высоком уровне.
Атмосфера - живая, профессиональная, чувствуется, что собрались люди, которым действительно важно то, что они делают - Полина Аверина / IBSДиректор департамента маркетингаЯ сегодня в составе делегации от IT-компании IBS. Мы являемся партнерами данного форума, а также представлены сегодня на площадке со стендом нашего продукта.
Форум потрясающий, представлены очень интересные спикеры с важными и нужными кейсами.
Организация на высшем уровне, все доступно, понятно и есть возможность более детально пообщаться с коллегами. - Игорь ПодколзинСпециалист по имущественным рискамЭтот форум - очень важное событие для всего сообщества рисковиков!
- Даниил Селиванов / Банк РоссииФорум получился довольно содержательным.
Получилось расширить кругозор и пообщаться с интересными людьми - Анна Отзыв участника / АО АБ РоссияФорум понравился, прежде всего, как как площадка для обмена мнениями внутри профессионального сообщества! Хороший подбор спикеров, организация! Спасибо! Хотелось бы в будущем увидеть форум на тему Кредитного риска ЮЛ.
Замечательный форум и замечательная возможность представить наши журналы «Стратегические решения и риск-менеджмент» и «Риск-менеджмент. Практика». Очень рада возможности здесь присутствовать и возможности пообщаться с коллегами. - / РЕСО-ЛизингОтличная организация форума и подобранная тематика в применении к текущим реалиям.
Наличие нескольких сессий открытых дискуссий сделали встречу более живой и открытой.
Также радуют итоги встречи: новые идеи, знакомства. - Нина Филиппова / РЕСО-ЛизингПо конференции самые положительные отзывы. Очень понравилась актуальность повестки и насыщенность программы! Спасибо модератору, организатору и всем участникам за готовность делиться своим опытом!
Как это было
3-й Форум риск-менеджеров состоялся 4 июня 2025 года на площадке Holiday Inn Сокольники. Главными темами программы Форума стали: будущее розничного и МСБ-кредитования, влияние регуляций на выздоровление кредитных портфелей, точность оценки риска в меняющейся среде, искусственный интеллект и машинное обучение в риск-менеджменте и др.
Форум риск-менеджеров (2023) состоялся 28 ноября 2023 года в Старт Хабе на Красном Октябре
Форум риск-менеджеров (2022) состоялся 24 ноября 2022 года в Технополисе «Москва»
Контакты
Место проведения
Организатор — ООО «Регламент». ИНН 7708323273
Сайт использует cookie и сервисы аналитики. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных в соответствии с Политикой обработки персональных данных.