Принять участие
Принять участие
Принять участие

Форум
риск-менеджеров

Форум риск-менеджеров 2026

Модель посчитает, регулятор ограничит, платформа даст данные — но если что-то пойдёт не так, ответ держит один человек: риск-менеджер

Спикеров

25+

Партнеров

10+

Участников

200+

«Бизнес. Техноград», ВДНХ, Москва

23 сентября 2026 г.

Макропруденциальные лимиты дошли до ипотеки и автокредитов: банк теперь распределяет квоту, а не просто оценивает заёмщика
Модельный риск стал отдельным классом риска — со своей политикой, лимитами и отчётностью

Регуляторный периметр меняется быстрее, чем банки успевают перестраивать методологию, а платформенные игроки конкурируют на данных, которых у банка нет

О чем конференция

Форум риск-менеджеров
— площадка, где ведущие эксперты банковского рынка РФ разбирают, что из перемен уже сегодня меняет работу риск-функции, а не когда-нибудь

Приглашение на Форум риск-менеджеров 2026 от генерального продюсера форума Евгения Костюка

Спикер от бизнес-заказчиков моделей
Как управлять квотой и портфелем под давлением МПЛ?
Кто отвечает за деградацию моделей и как поймать её раньше аудита?
Что делать с залогом, когда обеспечение исчезает первым?
Где ИИ в рисках реально работает, а где остаётся хайпом?

На форуме вы узнаете:

Принять участие

В числе спикеров

Александр Дьяконов
/ AI VK

Руководитель исследовательского отдела в команде рекомендаций
Антон Вовк
/ ВТБ

Руководитель департамента залогов, старший вице-президент
Дмитрий Голембиовский
/ ПСБ

Директор департамента по управлению финансовыми рисками
Вадим Ситосенко
/ Газпромбанк

Начальник Департамента операционных рисков
Юрий Полянский
/ Промсвязьбанк

Экс-начальник Управления разработки ПВР-моделей в Промсвязьбанке
Игорь Фаррахов
/ РИСКФИН

Заместитель генерального директора по развитию
Стать спикером 2026

Партнеры 2025

В программе форума

Процентный риск и портфель

Резервы и капитал

ИИ в рисках

Модельный риск

Розничный конвейер

МСБ и финтех

Риск-стратегии топов

09:00 - 09:45

Регистрация участников, приветственный кофе, осмотр выставочной зоны

09:45 - 10:00

Открытие форума

10:00 - 10:40

Сессия 1. Панельная дискуссия «Макропруденциальный контур: лимиты, надбавки, ПДН и их влияние на кредитный конвейер»

Включение ипотеки и автокредитов в периметр макропруденциальных лимитов при одновременном снижении надбавок заметно сместило логику риск-стратегии: наряду с оценкой заёмщика банк вынужден управлять распределением квоты. Обсудим, как изменилась структура выдач, какие подходы к трактовке ПДН применяются на практике, как самозапрет и период охлаждения повлияли на процесс, и в какую сторону могут двигаться надбавки при снижении ставок.

Крупным банкам: сопоставление практики распределения квоты между сегментами и обзор спорных мест нормативного регулирования, которые участники рынка трактуют по-разному.

НКО, МФО и финтеху: возможность соотнести собственные подходы с логикой регулятора и с решениями крупных банков, не проверяя их на собственном портфеле.
10:40 - 12:00

Сессия 2. Количественный риск-менеджмент: процентный риск, портфель, валидация PD/LGD

Как оценивать и хеджировать процентный и кредитный риск инструментами, доступными банку за пределами первой пятёрки. Отдельно — калибровка PD и LGD в ситуации, когда исторические данные описывают заметно иную экономическую среду, а также сегментация портфеля и индикаторы раннего предупреждения. Спасают ли модели с переключением режимов от невиданной раннее совокупности факторов с которой моделистам приходится работать прямо сейчас?

Крупным банкам: сверка методологии хеджирования и калибровки моделей с практикой сопоставимых по масштабу организаций.

НКО, МФО и финтеху: методологические ориентиры для пересборки моделей под текущую волатильность при ограниченных ресурсах количественной аналитики.
12:00 - 12:30

Перерыв

12:30 - 13:50

Сессия 3. Модельный риск: три линии защиты и то, что происходит между ними

Модельный риск постепенно оформляется как самостоятельный класс риска — с политикой, лимитами и отдельной отчётностью. На практике чаще возникает более узкий вопрос: как распределяется ответственность, если каскад моделей деградирует в продуктивной среде. На каком горизонте деградация вообще детектируема? В центре сессии — разбор реальных кейсов модельного риска.

Крупным банкам: разбор каскадных эффектов в цифровом кредитном процессе и подходов к распределению ответственности между разработкой, владельцем модели, функцией модельного риска и аудитом.

НКО, МФО и финтеху: прикладной перечень проверок, позволяющий оценить собственные модели на признаки деградации и выстроить базовый мониторинг до внедрения полноценной системы трёх линий защиты.
12:30 - 13:50

Параллельный зал. Операционные риски: инцидент есть, риска нет

База событий ведётся, отчётность сдаётся, а разбираться, где риск данных, где риск технологий и где просто «прочие потери», часто некому — при этом ЦБ спрашивает жёстко. Риск-аппетит и лимиты потерь для группы, замена ИТ-вендоров без потери непрерывности, экономика бюджета на устойчивость. Практикум: зал классифицирует пять реальных инцидентов голосованием, затем — разбор и влияние на капитал.

Крупным банкам: практикум на реальных инцидентах покажет разночтения с трактовкой ЦБ до проверки, а не после.

НКО, МФО и финтеху: готовая логика лимитов и аргументы для бюджета на устойчивость — без методологии с нуля.
13:50 - 14:40

Обед

14:40 - 15:30

Сессия 3. Панельная дискуссия «Залоги в условиях форс-мажора»

Стоимость и юридическая доступность обеспечения могут измениться раньше, чем ухудшится финансовое состояние заёмщика. Дискуссия построена вокруг четырёх заявленных позиций — от ужесточения кредитной политики до пересмотра отраслевых стандартов залоговой оценки. Предусмотрено голосование зала до и после обсуждения. При игнорировании корреляция между вероятностью дефолта и уровнем возмещения ожидаемые потери систематически занижаются именно в тех сценариях, ради которых и формируется обеспечение. Как ее оценить?

Крупным банкам: сравнение четырёх стратегических позиций и аналитика по структуре залогового портфеля.

НКО, МФО и финтеху: оценка того, при каких условиях ужесточение требований к обеспечению приводит к оттоку качественных заёмщиков к конкурентам.
14:40 - 15:30

Параллельный зал. Круглый стол “Макроэкономические риски: сценарий на горизонт года”

Рабочий макросценарий — ставка, инфляция, курс, кредитная активность — в формате дискуссии независимых экономистов. Три коротких прогноза, обсуждение расхождений между ними, голосование зала по ключевым параметрам сценария и как переносить это в резервы, если требование МСФО (IFRS) 9 — взвешенная по вероятностям оценка, а на входе у нас три несогласованных траектории?

Крупным банкам: дополнительный сценарий для стресс-тестирования, подготовленный прогнозистами с высокой оценкой точности по ключевым макропоказателям.

НКО, МФО и финтеху: ориентир по макропараметрам без собственной команды макроаналитиков; прогноз ВВП напрямую влияет на расчёт резервов по МСФО вне зависимости от масштаба организации.
15:40 - 16:50

Сессия 4. Архитектура риск-контура с использованием ИИ

Из каких компонентов складывается риск-контур с элементами ИИ, кто отвечает за каждый из них и какое место в этой схеме занимает риск-менеджер. Отдельно — применение ИИ-агентов в риск-процессах, подходы к управлению рисками GenAI и выбор между собственной разработкой и готовым решением.

Крупным банкам: разбор архитектурных решений на примерах Альфа-Банка и MTS Web Services как один из ориентиров при выборе между внутренней разработкой и промышленной платформой.

НКО, МФО и финтеху: подходы к формированию концепции управления рисками GenAI для организаций, у которых она пока не разработана.
16:50 - 17:10

Перерыв

17:10 - 18:00

Сессия 5. Заключительная дискуссия «Машинное обучение и генеративные модели в риск-менеджменте»

Эта часть сессии посвящена большим языковым моделям. В финансовом секторе их ценность пока обнаруживается не в замещении классического аппарата, а в обогащении предиктивных моделей: LLM выступают инструментом извлечения признаков из неструктурированных источников — регуляторных сводок, корпоративной отчётности, расшифровок коммуникаций, которые затем поступают в привычные скоринговые и антифрод-конструкции. Обсудим, где такой гибридный подход даёт измеримый прирост качества, а где остаётся демонстрационным.

Крупным банкам: сопоставление архитектурных решений и подходов к разграничению зон, в которых вывод модели допускается к использованию без обязательной экспертной верификации.

НКО, МФО и финтеху: ориентиры по последовательности внедрения и по областям, где эффект от генеративных моделей пока ограничен относительно затрат на контроль.

Варианты участия

Стандартный билет
  • Очное участие в форуме
  • Посещение всех треков форума
  • Мобильное приложение для нетворкинга с офлайн- и онлайн-участниками
  • Видеозаписи докладов

Стоимость по запросу
Принять участие
ВИП-билет
Все что входит в «STANDART», а также:

  • Закрытый обед со спикерами
  • ВИП-зона на площадке (доступ спикеры, партнеры)
  • Возможность скачать презентации докладов
  • Кофе-брейки
  • Профессиональный Нетворкинг

Стоимость по запросу
Принять участие
Командой ⭐
  • Если вас 3-5 и более человек, которые хотели бы посетить форум всей командой, то у нас есть для вас специальное предложение
Стоимость по запросу
Принять участие

Информационные партнеры 2025

  • Укрепите имидж лидера финтеха и инноваций
  • Встретьтесь с ведущими представителями финансовой сферы и ИТ, чтобы найти новых партнеров и клиентов
  • Станьте участником деловой программы: расскажите о своих достижениях с главной сцены
  • Получите дополнительный охват в ведущих отраслевых СМИ
  • Привлеките контакты лучших специалистов, обменяйтесь с лидерами рынка опытом по развитию и внедрению технологий и сервисов
Для банков

Станьте партнером Форума
риск-менеджеров 2026!

Поддержите свой статус флагмана инноваций и войдите в число компаний, которые помогают рынку двигаться вперед!

  • Выступите на одной сцене с инноваторами из топ-5 банков, укрепите имидж компании, задающей тон в отрасли
  • Представьте свои продукты и решения на выставке форума
  • Соберите лиды ЛПР из банков, заинтересованных в новых технологиях
  • Проведите активный нетворкинг и десятки продуктивных встреч в день форума, договоритесь о контрактах
  • Изучите стратегию и задачи потенциальных клиентов, улучшите востребованность своих продуктов
Для IT-компаний
Стать партнером

Отзывы

Игорь Подколзин
Специалист по имущественным рискам
Этот форум - очень важное событие для всего сообщества рисковиков!
Игорь Подколзин
Специалист по имущественным рискам
Этот форум - очень важное событие для всего сообщества рисковиков!
Полина Аверина / IBS
Я сегодня в составе делегации от IT-компании IBS. Мы являемся партнерами данного форума, а также представлены сегодня на площадке со стендом нашего продукта.
Форум потрясающий, представлены очень интересные спикеры с важными и нужными кейсами.
Организация на высшем уровне, все доступно, понятно и есть возможность более детально пообщаться с коллегами.
Анна Отзыв участника / АО АБ Россия
Форум понравился, прежде всего, как как площадка для обмена мнениями внутри профессионального сообщества! Хороший подбор спикеров, организация! Спасибо! Хотелось бы в будущем увидеть форум на тему Кредитного риска ЮЛ.

Замечательный форум и замечательная возможность представить наши журналы «Стратегические решения и риск-менеджмент» и «Риск-менеджмент. Практика». Очень рада возможности здесь присутствовать и возможности пообщаться с коллегами.
Ксения Подситкова / Экспобанк
Блок стратегического развития
Форум оставил приятные впечатления! Все было организовано на высоком уровне.

Атмосфера - живая, профессиональная, чувствуется, что собрались люди, которым действительно важно то, что они делают
Нина Филиппова / РЕСО-Лизинг
По конференции самые положительные отзывы. Очень понравилась актуальность повестки и насыщенность программы! Спасибо модератору, организатору и всем участникам за готовность делиться своим опытом!
/ РЕСО-Лизинг
Отличная организация форума и подобранная тематика в применении к текущим реалиям.
Наличие нескольких сессий открытых дискуссий сделали встречу более живой и открытой.
Также радуют итоги встречи: новые идеи, знакомства.
Даниил Селиванов / Банк России
Форум получился довольно содержательным.
Получилось расширить кругозор и пообщаться с интересными людьми
  • Ксения Подситкова / Экспобанк
    Блок стратегического развития
    Форум оставил приятные впечатления! Все было организовано на высоком уровне.

    Атмосфера - живая, профессиональная, чувствуется, что собрались люди, которым действительно важно то, что они делают
  • Полина Аверина / IBS
    Директор департамента маркетинга
    Я сегодня в составе делегации от IT-компании IBS. Мы являемся партнерами данного форума, а также представлены сегодня на площадке со стендом нашего продукта.
    Форум потрясающий, представлены очень интересные спикеры с важными и нужными кейсами.
    Организация на высшем уровне, все доступно, понятно и есть возможность более детально пообщаться с коллегами.
  • Игорь Подколзин
    Специалист по имущественным рискам
    Этот форум - очень важное событие для всего сообщества рисковиков!
  • Даниил Селиванов / Банк России
    Форум получился довольно содержательным.
    Получилось расширить кругозор и пообщаться с интересными людьми
  • Анна Отзыв участника / АО АБ Россия
    Форум понравился, прежде всего, как как площадка для обмена мнениями внутри профессионального сообщества! Хороший подбор спикеров, организация! Спасибо! Хотелось бы в будущем увидеть форум на тему Кредитного риска ЮЛ.

    Замечательный форум и замечательная возможность представить наши журналы «Стратегические решения и риск-менеджмент» и «Риск-менеджмент. Практика». Очень рада возможности здесь присутствовать и возможности пообщаться с коллегами.
  • / РЕСО-Лизинг
    Отличная организация форума и подобранная тематика в применении к текущим реалиям.
    Наличие нескольких сессий открытых дискуссий сделали встречу более живой и открытой.
    Также радуют итоги встречи: новые идеи, знакомства.
  • Нина Филиппова / РЕСО-Лизинг
    По конференции самые положительные отзывы. Очень понравилась актуальность повестки и насыщенность программы! Спасибо модератору, организатору и всем участникам за готовность делиться своим опытом!

Как это было

Программа 2025
3-й Форум риск-менеджеров состоялся 4 июня 2025 года на площадке Holiday Inn Сокольники. Главными темами программы Форума стали: будущее розничного и МСБ-кредитования, влияние регуляций на выздоровление кредитных портфелей, точность оценки риска в меняющейся среде, искусственный интеллект и машинное обучение в риск-менеджменте и др.
Программа 2023
Форум риск-менеджеров (2023) состоялся 28 ноября 2023 года в Старт Хабе на Красном Октябре
Программа 2022
Форум риск-менеджеров (2022) состоялся 24 ноября 2022 года в Технополисе «Москва»

Контакты

Форум пройдет на современной многофункциональной площадке в инновационно-образовательном комплексе «Бизнес. Техноград» на ВДНХ (адрес: г. Москва, проспект Мира, 119 с 38).

Для участников предусмотрены комфортные залы для деловой программы и общения, продуманные пространства для выставочной экспозиции и нетворкинга.

Место проведения
«Бизнес. Техноград»

ПОСМОТРЕТЬ НА ЯНДЕКС.КАРТЕ
Посмотреть на Яндекс.Карте
Организатор — ООО «Регламент». ИНН 7708323273
Сайт использует cookie и сервисы аналитики. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных в соответствии с Политикой обработки персональных данных.

Договор оферты.