24 ноября 2022 г., Технополис «Москва
Сугубо практический форум о навыках, которые необходимы риск-менеджеру и его банку именно сейчас
Организатор
Сугубо практический форум о навыках, которые необходимы риск-менеджеру и его банку именно сейчас
24 ноября 2022 г., Технополис «Москва
Организатор
Tilda Publishing
Это мероприятие для сотен Chief Risk Officers, риск-менеджеров, риск-аналитиков,
Data Scientists и автоматизаторов финансовой сферы, направленное на обмен
профессиональным опытом, инновационное, технологическое и кадровое развитие
риск-менеджмента в нашей стране.
Tilda Publishing
Это мероприятие для сотен Chief Risk Officers, риск-менеджеров, риск-аналитиков, Data Scientists и автоматизаторов финансовой сферы, направленное на обмен профессиональным опытом, инновационное, технологическое и кадровое развитие риск-менеджмента в нашей стране.
Tilda Publishing
В числе тем:
Ответы на вызов возросшего кредитного риска: как адекватно оценивать перемены и их нивелировать?
Оперриски на практике: что и как учитывать? О неоднозначных местах в регулировании.
Изменение технологического стека работы риск-менеджера: как эффективно работать в пост-санкционной реальности?
Ускоренное внедрение нейросетей и бустинга: как управлять пулом уже созданных моделей? Как заказать разработку и быть уверенным в продукте?
Выход из регуляторных и макроэкономических ловушек: подстраиваемся или проактивно влияем?
Чему научиться у больших банков? Как устоять в условиях явной кросс-цикличности?

В числе спикеров:

Максим Кондратенко
/ ВТБ

Член правления, CRO Группы ВТБ. Признанный эксперт в стратегическом и тактическом риск-менеджменте, а также в управлении операционным риском, замещении иностранных «коробочных» решений. ВТБ стал первым банком в РФ, прошедшим проверку СУОР на соответствие Положению № 716-П
Владимир Козлов
/ ИД Регламент

Модератор форума

Главный редактор журнала
«Риск-менеджмент в кредитной организации», GARP FRM
Данил Трофимов
/ ВТБ

Заместитель руководителя Департамента интегрированного управления рисками
Сергей Капустин
/ Азиатско-Тихоокеанский банк

Заместитель председателя правления. Эксперт по антикризисному риск-менеджменту, раннему предупреждению нестабильности корпоративного портфеля, построению риск-стратегии в условиях российских коротких циклов
Сергей Афанасьев
/ Ренессанс-Кредит

Вице-президент, начальник управления статистического анализа. Авторитетный эксперт в области применения нейронных сетей
и предикативного антифрод-моделирования, разработчик инновационных LGD-моделей для розничного кредитования
Александр Дьяконов
/ МГУ им. М.В.Ломоносова

Профессор ВМК МГУ, д.ф.-м.н. Многократный победитель международных соревнований
по прикладному анализу данных. Преподаватель, вырастивший целое поколение DS-специалистов в одной из лучших научных школ России
Антон Вовк
/ ВТБ

Руководитель Департамента залогов – старший вице-президент. Инициатор исследований по оценке залогов и бизнеса, нацеленных на управление кредитными рисками. Создал для банкиров и оценщиков методики работы с обеспечением в условиях кризиса
Михаил Помазанов
/ Промсвязьбанк

Руководитель подразделения валидации Блок «Риски». Первопроходец в исследовании влияния «отказных» заявок на бизнес банка. Автор действенных альтернатив: биннинг для классических моделей, формулы метрики площади под ROC-кривой для ПВР и т.д.
Максим Русаков
/ SRG

Партнер группы компаний SRG. Создал первую на рынке автоматизированную систему скоринга и оценки недвижимости для банков и финансовых организаций: инструментарий построен на основе Big Data, нейронных сетей, технологий машинного обучения
Игорь Фаррахов
/ РИСКФИН

Заместитель генерального директора по развитию. Эксперт по методологии оценки риск-аппетита
с неограниченным числом факторов и оценки вероятности дефолта в условиях недостаточной отчётности. Перевёл все требования Положения № 716-П в форму простых «плоских» таблиц
Дмитрий Куренной
/ Промсвязьбанк

Управляющий риск-менеджер отдела моделирования управления количественной оценки рисков. Эксперт в создании сложных моделей оценки кредитного риска в среде блок-схем MATLAB Simulink
Елена Букина
/ Абсолют-Банк, АБР

Руководитель службы внутреннего аудита АБР, руководитель Комитета АБР по рискам. Представляет профессиональное сообщество
в дискуссиях с регулятором. Более 20 лет руководит аудитом в Абсолют Банке
Денис Польской
/ ВТБ

Начальник Управления рыночных рисков - вице-президент, Департамент интегрированного управления рисками
Евгений Смирнов
/ Альфа-банк

Руководитель Лаборатории машинного обучения
Артем Данилишин
/ Промсвязьбанк

Управляющий риск-менеджер Группы моделирования и внедрения продуктов
Андрей Камышев
/ ВТБ

Заместитель начальника Управления процессных и финансовых моделей, Департамент анализа данных
и моделирования
Ирина Нохрина
/ Консалтика

Руководитель направления GRC.
С 2015 по 2017 год принимала участие в рабочих группах по управлению рисками при АРБ.
В результате работы одной из рабочих групп появился учебник «Разработка системы управления рисками и капиталом (ВПОДК)» для вузов. В настоящее время является владельцем продукта и занимается разработкой и внедрением широкого спектра систем связанных
с управлением различными корпоративными рисками
Михаил Комаров
/ Консалтика

Директор по развитию бизнеса
и продукта
Виктор Рослов
/ Ассоциация банков России

Председатель Комитета по залогам
и оценке
Николай Вольхин
/ Банк ЗЕНИТ

Директор департамента по работе
с залогами
Игорь Подколзин
/ Банк Открытие

Начальник Управления по работе
с залогами
Павел Юров
/ Россельхозбанк

Директор Департамента залогового обеспечения
Михаил Бухтин
/ Редакция журнала «Управление финансовыми рисками»

Главный редактор
Реклама / БАНК ВТБ (ПАО)

Скачать спецвыпуск статей по риск-менеджменту


Специально для форума мы подготовили новый сборник статей из журнала «Риск-менеджмент в кредитной организации». Сборник распространяется бесплатно (скачать в PDF).

Содержание:

Артем ДАНИЛИШИН (ПАО «Промсвязьбанк»)
– Модель ключевой ставки Банка России на основе нейронной сети: моделирование на языке R

Максим КОНДРАТЕНКО, Дмитрий ЖАБИН, Елена МОРОЗОВА (Банк ВТБ (ПАО))
– Переход на Базель III в управлении операционным риском: опыт ВТБ

Игорь ФАРРАХОВ (ООО «РИСКФИН»), Владимир КОЗЛОВ (редакция журнала)
– Реально ли исполнить требования Положения № 716-П в «облачных» таблицах?

Сергей АФАНАСЬЕВ, Анастасия СМИРНОВА, Ильгиз АХМЕТСАФИН, Игорь МОЛОКАНОВ (КБ «Ренессанс Кредит»)
– LGD-модели для розничного кредитования. Часть 2: разработка «ядра» модели

Редакция журнала «Риск-менеджмент в кредитной организации»
– Глубинный обзор системы анализа контрагентов «Глобас»

Александр ДЬЯКОНОВ (ВМК МГУ)
– 20 шагов разведки данных банковских гарантий от МКБ

Предварительная программа


09:00 - 10:00

Регистрация. Приветственный кофе


10:00 - 12:00

Сессия 1. На одной волне с ЦБ. Как избавить свой банк от регулятивных и иных рисков на текущем витке истории

  • Что переделать в своей нормативке. Какими отклонениями в ней в сложном 2022 году можно безопасно пренебречь
  • Как пройти проверку ЦБ РФ в условиях непредсказуемого кредитного риска. Чего ожидать от регулятора при проверке кредитных досье
  • Когда закончатся новшества в нормативке и как уговорить ЦБ тебя послушать
  • Реально ли привести риски к единому знаменателю и какие риск-метрики для этого нужно твёрдо знать
  • Оперриски на практике: что и почём учитывать
  • Новые методы хеджирования процентного и кредитного рисков

  • Максим Кондратенко
    / ВТБ

    Член правления. Признанный эксперт в стратегическом и тактическом риск-менеджменте, а также в управлении операционным риском, замещении иностранных «коробочных» решений. ВТБ стал первым банком в РФ, прошедшим проверку СУОР на соответствие Положению № 716-П.
  • Данил Трофимов
    / ВТБ

    Заместитель руководителя Департамента интегрированного управления рисками

    Риск-функция в ВТБ: актуальные задачи и решения:
    – Полномочия необходимые риск-функции чтобы быть эффективной в текущих условиях.
    – Контрциклический риск-менеджмент, необходимые инструменты.
    – Новые риски в накопленных портфелях.
    Новые грани треугольника «Прибыль» — «Риски» — «Капитал»
  • Елена Букина
    / Абсолют-Банк, АБР

    Руководитель службы внутреннего аудита АБР, руководитель Комитета АБР по рискам. Представляет профессиональное сообщество в дискуссиях с регулятором. Более 20 лет руководит аудитом в Абсолют Банке

    Регулятивные послабления во время кризиса и после выхода из него
  • Игорь Фаррахов
    / РИСКФИН

    Заместитель генерального директора по развитию. Эксперт по методологии оценки риск-аппетита с неограниченным числом факторов и оценки вероятности дефолта в условиях недостаточной отчётности. Перевёл все требования Положения № 716-П в форму простых «плоских» таблиц

    Новая методология расчёта непредвиденных потерь согласно указанию 716-П, отсылающему к загадочным «продвинутым методам»:
    – Как разносить инциденты по видам риска: практические комментарии вместо сотен листов от ЦБ.
    – «Волчьи ямы» в новых нормативах ЦБ, включая 787-П.
    – Что будут проверять в конце года
  • Михаил Бухтин
    / Редакция журнала «Управление финансовыми рисками»

    Главный редактор

    Взаимосвязь обеспечения операционной устойчивости в рамках СУОР и требований Положения Банка России № 716-П и операционной надежности в рамках требований Положения Банка России № 787-П
  • Ирина Нохрина
    / Консалтика

    Руководитель направления GRC
  • Михаил Комаров
    / Консалтика

    Директор по развитию бизнеса и продукта

    Методология из практики. Как упростить работу с операционными рисками?
    – На что обратить внимание при автоматизации системы управления операционным риском?
    – Как повысить эффективность работы АСУОР и снизить нагрузку на сотрудников?
    – Что можно и нужно автоматизировать в части операционной надежности?
    – Что есть кроме Еxcel и Python для помощи риск-менеджеру?
    – Собственная разработка vs готовое решение или есть ещё варианты?
  • Денис Польской
    / ВТБ

    Начальник Управления рыночных рисков - вице-президент, Департамент интегрированного управления рисками

    Точная оценка открытой валютной позиции в текущих условиях:
    – Как правильно собрать ОВП по РСБУ и МСФО?
    – Как различные компоненты ОВП влияют на прибыль и капитал – что таргетировать?
    – Как различные риски влияют на величину ОВП в рамках ВПОДК?

12:00 - 12:30

Кофе-брейк


12:30 - 14:00

Сессия 2. Hard skills, soft skills и автоматизация. Всё, что нужно знать и уметь рисковику, чтобы не отстать от времени и рынка

  • Кредитный анализ 20 лет спустя: что требуется знать в Excel, Matlab и Python?
  • Ускоренное внедрение нейросетей и бустинга: как управлять пулом уже созданных моделей?
  • Надоел ручной труд: новые приложения, позволяющие автоматически работать с отчётностью?
  • Гид по вендорам больших данных
  • Чему учить, чему и где учиться?

  • Александр Дьяконов
    / МГУ им. М.В.Ломоносова

    Профессор ВМК МГУ, д.ф.-м.н. Многократный победитель международных соревнований по прикладному анализу данных. Преподаватель, вырастивший целое поколение DS-специалистов в одной из лучших научных школ России

    Как бесшовно перевести сотрудников из Excel в Python и не потерять бизнес в дороге?
    Отвечает (и показывает!) профессор МГУ, известный практик мира DS
  • Сергей Афанасьев
    / Ренессанс-Кредит

    Вице-президент, начальник управления статистического анализа. Авторитетный эксперт в области применения нейронных сетей и предикативного антифрод-моделирования, разработчик инновационных LGD-моделей для розничного кредитования

    Ускоренное внедрение нейросетей и бустинга: как управлять пулом уже созданных моделей.
    Три кейса NLP-автоматизации с ограниченными финансовыми и временными ресурсами: lessons learned и мякоть опыта
  • Дмитрий Куренной
    / Промсвязьбанк

    Управляющий риск-менеджер отдела моделирования управления количественной оценки рисков. Эксперт в создании сложных моделей оценки кредитного риска в среде блок-схем MATLAB Simulink

    Трюки и подсказки, которые позволят автоматически и без ошибок выполнять рутинную работу с данными. Сравнение систем хранения данных для ежедневной работы риск-менеджера: взгляд практика
  • Артем Данилишин
    / Промсвязьбанк

    Управляющий риск-менеджер Группы моделирования и внедрения продуктов

    Современные методы фильтрации данных временных рядов и ускорения расчетов:
    желания и возможности департамента моделирования крупного банка
  • Евгений Смирнов
    / Альфа-банк

    Руководитель Лаборатории машинного обучения

    Кредитный скоринг «промышленного» качества с использованием исключительно инхаус разработки

14:00 - 15:00

Обед


15:00 - 17:15

Сессия 3. Плохой хороший человек. Лайфхаки адаптации к новым формам поведения и хитростям заёмщиков

  • Винтажная дефолтность и кредитование текущего периода: всё хорошо, прекрасная маркиза?
  • Прикладные методы повышения эффективности розничного портфеля через анализ одобрений/отказов
  • Инновации в способах снижения дефолтности и просрочки по кредитным картам
  • Что надо знать андеррайтеру, чтобы кредитный конвейер не хакнули

  • Максим Русаков
    / SRG

    Партнер группы компаний SRG. Создал первую на рынке автоматизированную систему скоринга и оценки недвижимости для банков и финансовых организаций: инструментарий построен на основе Big Data, нейронных сетей, технологий машинного обучения

    Как ИИ помогает банку определить стоимость недвижимости с высокой точностью?
    – Как избежать мошенничества и завышения стоимости объекта залога?
    – Возможно ли улучшение клиентского опыта при сниженных рисках банка?
  • Михаил Помазанов
    / Промсвязьбанк

    Руководитель подразделения валидации, блок «Риски». Первопроходец в исследовании влияния «отказных» заявок на бизнес банка. Автор действенных альтернатив: биннинг для классических моделей, формулы метрики площади под ROC-кривой для ПВР и т.д.

    Прикладные методы повышения эффективности розничного портфеля через анализ одобрений / отказов:
    – Как разработать коммерческие метрики управления рисками.
    – Как увеличить годовую норму прибыльности портфеля на 30-40 б.п., работая только с отказами. – Как обосновать необходимость разработки более мощных моделей. Управление рисками как рейтинговая система
  • Андрей Камышев
    / ВТБ

    Заместитель начальника Управления процессных и финансовых моделей, Департамент анализа данных и моделирования

    Оценка ипотеки: встроенные опционы, риск и неопределенность
    – Системы прайсинга ипотечных продуктов/инструментов не должны основываться исключительно на прогнозах случайных процессов.
    – Цена ошибок или упущенных возможностей может быть для банка/инвестора очень высокой.
    – Требуется комплексный подход на основе широкого спектра стохастических моделей с тщательным контролем модельного аппарата
  • Владимир Козлов
    / ИД Регламент

    Главный редактор журнала «Риск-менеджмент в кредитной организации», GARP FRM

    «20 компаний за 20 минут»
    – Сравнение ведущих сервисов проверки контрагентов от ИД Регламент

16:30 - 17:15

Панельная дискуссия «Кредитовать нельзя залоги брать»

Усиливать ли залоговую позицию сейчас? Закручивать ли гайки по обеспеченности кредитов или оставить как прежде, или, наоборот, расслабить требования в расчете на рост экономики за счет дополнительного капитала?
  • Влияние санкций и мобилизации на ликвидность залогов, смогут ли банки реализовать ранее принятое в залог имущество
  • Усиливается ли роль залогового кредитования в условиях волатильности рынка
  • Какие активы принимать в залог, если на всех рынках полная неопределенность
  • Усиливается ли роль ломбардного кредитования при том, что регулятор в принципе против такой формы

  • Антон Вовк
    / ВТБ

    Модератор
  • Виктор Рослов
    / Ассоциация банков России

    Председатель Комитета по залогам и оценке
  • Николай Вольхин
    / Банк ЗЕНИТ

    Директор департамента по работе с залогами
  • Игорь Подколзин
    / Банк Открытие

    Начальник Управления по работе с залогами
  • Павел Юров
    / Россельхозбанк

    Директор Департамента залогового обеспечения
  • Антон Вовк
    / ВТБ

    Руководитель Департамента залогов – старший вице-президент. Инициатор исследований по оценке залогов и бизнеса, нацеленных на управление кредитными рисками. Создал для банкиров и оценщиков методики работы с обеспечением в условиях кризиса

    Особенности оценки стоимости обеспечения в современных условиях:
    Как меняется методология оценки стоимости обеспечения в условиях санкций.
    На что стоит обращать особое внимание кредитных организациям при оформлении в залог имущества в современных условиях.
    Какие основные тренды на рынке недвижимости в условиях санкций

17:15 - 18:00

Откровенный разговор с Сергеем Капустиным


  • Сергей Капустин
    / Азиатско-Тихоокеанский банк

    Заместитель председателя правления. Эксперт по антикризисному риск-менеджменту, раннему предупреждению нестабильности корпоративного портфеля, построению риск-стратегии в условиях российских коротких циклов

    Откровенный разговор:
    – Чего ждут от рисковика при слияниях / поглощениях крупных банков.
    – Какие софт-скиллы важнее всего рисковику сейчас.
    – Как справиться со стрессом на работе и настроить себя на long run

18:00 - 18:30

Фуршет. Неформальное общение


Варианты участия

Онлайн
  • Онлайн-трансляция
  • Мобильное приложение для общения с офлайн- и онлайн-участниками
  • Презентации
Стоимость по запросу
Принять участие
Командой
  • Если вас 3-5 и более человек, которые хотели бы посетить форум всей командой, то у нас есть для вас специальное предложение

Стоимость по запросу
Принять участие

Контакты

Владимир Козлов

Генеральный продюсер.
Выступления
Медиапартнерство

Вероника Спарышкина

Исполнительный продюсер. Выступления

Наталья Телегина

Участие, спонсорство

Юлия Гуминская

Место проведения
Конгресс-центр Технополис «Москва».
Волгоградский просп., д. 42 корп. 5
Сугубо практический форум о навыках, которые необходимы риск-менеджеру и его банку именно сейчас.
Организатор — портал FutureBanking.ru (ИД «Регламент»)
Ваши персональные данные обрабатываются на сайте в целях его функционирования в рамках Политики в отношении обработки персональных данных. Если вы не согласны, пожалуйста, покиньте сайт.