24 ноября 2022 г., Технополис «Москва
Сугубо практический форум о навыках, которые необходимы риск-менеджеру и его банку именно сейчас
Организатор
Сугубо практический форум о навыках, которые необходимы риск-менеджеру и его банку именно сейчас
24 ноября 2022 г., Технополис «Москва
Организатор
Tilda Publishing
Это мероприятие для сотен Chief Risk Officers, риск-менеджеров, риск-аналитиков,
Data Scientists и автоматизаторов финансовой сферы, направленное на обмен
профессиональным опытом, инновационное, технологическое и кадровое развитие
риск-менеджмента в нашей стране.
Tilda Publishing
Это мероприятие для сотен Chief Risk Officers, риск-менеджеров, риск-аналитиков, Data Scientists и автоматизаторов финансовой сферы, направленное на обмен профессиональным опытом, инновационное, технологическое и кадровое развитие риск-менеджмента в нашей стране.
Tilda Publishing
В числе тем:
Ответы на вызов возросшего кредитного риска: как адекватно оценивать перемены и их нивелировать?
Оперриски на практике: что и как учитывать? О неоднозначных местах в регулировании.
Изменение технологического стека работы риск-менеджера: как эффективно работать в пост-санкционной реальности?
Ускоренное внедрение нейросетей и бустинга: как управлять пулом уже созданных моделей? Как заказать разработку и быть уверенным в продукте?
Выход из регуляторных и макроэкономических ловушек: подстраиваемся или проактивно влияем?
Чему научиться у больших банков? Как устоять в условиях явной кросс-цикличности?
В числе спикеров:
Максим Кондратенко
/ ВТБ
Член правления, CRO Группы ВТБ. Признанный эксперт в стратегическом и тактическом риск-менеджменте, а также в управлении операционным риском, замещении иностранных «коробочных» решений. ВТБ стал первым банком в РФ, прошедшим проверку СУОР на соответствие Положению № 716-П
Член правления, CRO Группы ВТБ. Признанный эксперт в стратегическом и тактическом риск-менеджменте, а также в управлении операционным риском, замещении иностранных «коробочных» решений. ВТБ стал первым банком в РФ, прошедшим проверку СУОР на соответствие Положению № 716-П
Владимир Козлов
/ ИД Регламент
Модератор форума
Главный редактор журнала
«Риск-менеджмент в кредитной организации», GARP FRM
Модератор форума
Главный редактор журнала
«Риск-менеджмент в кредитной организации», GARP FRM
Данил Трофимов
/ ВТБ
Заместитель руководителя Департамента интегрированного управления рисками
Заместитель руководителя Департамента интегрированного управления рисками
Сергей Капустин
/ Азиатско-Тихоокеанский банк
Заместитель председателя правления. Эксперт по антикризисному риск-менеджменту, раннему предупреждению нестабильности корпоративного портфеля, построению риск-стратегии в условиях российских коротких циклов
Заместитель председателя правления. Эксперт по антикризисному риск-менеджменту, раннему предупреждению нестабильности корпоративного портфеля, построению риск-стратегии в условиях российских коротких циклов
Сергей Афанасьев
/ Ренессанс-Кредит
Вице-президент, начальник управления статистического анализа. Авторитетный эксперт в области применения нейронных сетей
и предикативного антифрод-моделирования, разработчик инновационных LGD-моделей для розничного кредитования
Вице-президент, начальник управления статистического анализа. Авторитетный эксперт в области применения нейронных сетей
и предикативного антифрод-моделирования, разработчик инновационных LGD-моделей для розничного кредитования
Александр Дьяконов
/ МГУ им. М.В.Ломоносова
Профессор ВМК МГУ, д.ф.-м.н. Многократный победитель международных соревнований
по прикладному анализу данных. Преподаватель, вырастивший целое поколение DS-специалистов в одной из лучших научных школ России
Профессор ВМК МГУ, д.ф.-м.н. Многократный победитель международных соревнований
по прикладному анализу данных. Преподаватель, вырастивший целое поколение DS-специалистов в одной из лучших научных школ России
Антон Вовк
/ ВТБ
Руководитель Департамента залогов – старший вице-президент. Инициатор исследований по оценке залогов и бизнеса, нацеленных на управление кредитными рисками. Создал для банкиров и оценщиков методики работы с обеспечением в условиях кризиса
Руководитель Департамента залогов – старший вице-президент. Инициатор исследований по оценке залогов и бизнеса, нацеленных на управление кредитными рисками. Создал для банкиров и оценщиков методики работы с обеспечением в условиях кризиса
Михаил Помазанов
/ Промсвязьбанк
Руководитель подразделения валидации Блок «Риски». Первопроходец в исследовании влияния «отказных» заявок на бизнес банка. Автор действенных альтернатив: биннинг для классических моделей, формулы метрики площади под ROC-кривой для ПВР и т.д.
Руководитель подразделения валидации Блок «Риски». Первопроходец в исследовании влияния «отказных» заявок на бизнес банка. Автор действенных альтернатив: биннинг для классических моделей, формулы метрики площади под ROC-кривой для ПВР и т.д.
Максим Русаков
/ SRG
Партнер группы компаний SRG. Создал первую на рынке автоматизированную систему скоринга и оценки недвижимости для банков и финансовых организаций: инструментарий построен на основе Big Data, нейронных сетей, технологий машинного обучения
Партнер группы компаний SRG. Создал первую на рынке автоматизированную систему скоринга и оценки недвижимости для банков и финансовых организаций: инструментарий построен на основе Big Data, нейронных сетей, технологий машинного обучения
Игорь Фаррахов
/ РИСКФИН
Заместитель генерального директора по развитию. Эксперт по методологии оценки риск-аппетита
с неограниченным числом факторов и оценки вероятности дефолта в условиях недостаточной отчётности. Перевёл все требования Положения № 716-П в форму простых «плоских» таблиц
Заместитель генерального директора по развитию. Эксперт по методологии оценки риск-аппетита
с неограниченным числом факторов и оценки вероятности дефолта в условиях недостаточной отчётности. Перевёл все требования Положения № 716-П в форму простых «плоских» таблиц
Дмитрий Куренной
/ Промсвязьбанк
Управляющий риск-менеджер отдела моделирования управления количественной оценки рисков. Эксперт в создании сложных моделей оценки кредитного риска в среде блок-схем MATLAB Simulink
Управляющий риск-менеджер отдела моделирования управления количественной оценки рисков. Эксперт в создании сложных моделей оценки кредитного риска в среде блок-схем MATLAB Simulink
Елена Букина
/ Абсолют-Банк, АБР
Руководитель службы внутреннего аудита АБР, руководитель Комитета АБР по рискам. Представляет профессиональное сообщество
в дискуссиях с регулятором. Более 20 лет руководит аудитом в Абсолют Банке
Руководитель службы внутреннего аудита АБР, руководитель Комитета АБР по рискам. Представляет профессиональное сообщество
в дискуссиях с регулятором. Более 20 лет руководит аудитом в Абсолют Банке
Денис Польской
/ ВТБ
Начальник Управления рыночных рисков - вице-президент, Департамент интегрированного управления рисками
Начальник Управления рыночных рисков - вице-президент, Департамент интегрированного управления рисками
Евгений Смирнов
/ Альфа-банк
Руководитель Лаборатории машинного обучения
Руководитель Лаборатории машинного обучения
Артем Данилишин
/ Промсвязьбанк
Управляющий риск-менеджер Группы моделирования и внедрения продуктов
Управляющий риск-менеджер Группы моделирования и внедрения продуктов
Андрей Камышев
/ ВТБ
Заместитель начальника Управления процессных и финансовых моделей, Департамент анализа данных
и моделирования
Заместитель начальника Управления процессных и финансовых моделей, Департамент анализа данных
и моделирования
Ирина Нохрина
/ Консалтика
Руководитель направления GRC.
С 2015 по 2017 год принимала участие в рабочих группах по управлению рисками при АРБ.
В результате работы одной из рабочих групп появился учебник «Разработка системы управления рисками и капиталом (ВПОДК)» для вузов. В настоящее время является владельцем продукта и занимается разработкой и внедрением широкого спектра систем связанных
с управлением различными корпоративными рисками
Руководитель направления GRC.
С 2015 по 2017 год принимала участие в рабочих группах по управлению рисками при АРБ.
В результате работы одной из рабочих групп появился учебник «Разработка системы управления рисками и капиталом (ВПОДК)» для вузов. В настоящее время является владельцем продукта и занимается разработкой и внедрением широкого спектра систем связанных
с управлением различными корпоративными рисками
Михаил Комаров
/ Консалтика
Директор по развитию бизнеса
и продукта
Директор по развитию бизнеса
и продукта
Виктор Рослов
/ Ассоциация банков России
Председатель Комитета по залогам
и оценке
Председатель Комитета по залогам
и оценке
Николай Вольхин
/ Банк ЗЕНИТ
Директор департамента по работе
с залогами
Директор департамента по работе
с залогами
Игорь Подколзин
/ Банк Открытие
Начальник Управления по работе
с залогами
Начальник Управления по работе
с залогами
Павел Юров
/ Россельхозбанк
Директор Департамента залогового обеспечения
Директор Департамента залогового обеспечения
Михаил Бухтин
/ Редакция журнала «Управление финансовыми рисками»
Главный редактор
Главный редактор
Реклама / БАНК ВТБ (ПАО)
Программа форума
09:00 - 10:00
Регистрация. Приветственный кофе
10:00 - 12:00
Сессия 1. На одной волне с ЦБ. Как избавить свой банк от регулятивных и иных рисков на текущем витке истории
- Что переделать в своей нормативке. Какими отклонениями в ней в сложном 2022 году можно безопасно пренебречь
- Как пройти проверку ЦБ РФ в условиях непредсказуемого кредитного риска. Чего ожидать от регулятора при проверке кредитных досье
- Когда закончатся новшества в нормативке и как уговорить ЦБ тебя послушать
- Реально ли привести риски к единому знаменателю и какие риск-метрики для этого нужно твёрдо знать
- Оперриски на практике: что и почём учитывать
- Новые методы хеджирования процентного и кредитного рисков
- Максим Кондратенко/ ВТБ
Член правления. Признанный эксперт в стратегическом и тактическом риск-менеджменте, а также в управлении операционным риском, замещении иностранных «коробочных» решений. ВТБ стал первым банком в РФ, прошедшим проверку СУОР на соответствие Положению № 716-П.
- Данил Трофимов/ ВТБ
Заместитель руководителя Департамента интегрированного управления рисками
Риск-функция в ВТБ: актуальные задачи и решения:
– Полномочия необходимые риск-функции чтобы быть эффективной в текущих условиях.
– Контрциклический риск-менеджмент, необходимые инструменты.
– Новые риски в накопленных портфелях.
– Новые грани треугольника «Прибыль» — «Риски» — «Капитал»
- Елена Букина/ Абсолют-Банк, АБР
Руководитель службы внутреннего аудита АБР, руководитель Комитета АБР по рискам. Представляет профессиональное сообщество в дискуссиях с регулятором. Более 20 лет руководит аудитом в Абсолют Банке
Регулятивные послабления во время кризиса и после выхода из него
- Игорь Фаррахов/ РИСКФИН
Заместитель генерального директора по развитию. Эксперт по методологии оценки риск-аппетита с неограниченным числом факторов и оценки вероятности дефолта в условиях недостаточной отчётности. Перевёл все требования Положения № 716-П в форму простых «плоских» таблиц
Новая методология расчёта непредвиденных потерь согласно указанию 716-П, отсылающему к загадочным «продвинутым методам»:
– Как разносить инциденты по видам риска: практические комментарии вместо сотен листов от ЦБ.
– «Волчьи ямы» в новых нормативах ЦБ, включая 787-П.
– Что будут проверять в конце года
- Михаил Бухтин/ Редакция журнала «Управление финансовыми рисками»
Главный редактор
Взаимосвязь обеспечения операционной устойчивости в рамках СУОР и требований Положения Банка России № 716-П и операционной надежности в рамках требований Положения Банка России № 787-П
- Ирина Нохрина/ Консалтика
Руководитель направления GRC
- Михаил Комаров/ Консалтика
Директор по развитию бизнеса и продукта
Методология из практики. Как упростить работу с операционными рисками?
– На что обратить внимание при автоматизации системы управления операционным риском?
– Как повысить эффективность работы АСУОР и снизить нагрузку на сотрудников?
– Что можно и нужно автоматизировать в части операционной надежности?
– Что есть кроме Еxcel и Python для помощи риск-менеджеру?
– Собственная разработка vs готовое решение или есть ещё варианты?
- Денис Польской/ ВТБ
Начальник Управления рыночных рисков - вице-президент, Департамент интегрированного управления рисками
Точная оценка открытой валютной позиции в текущих условиях:
– Как правильно собрать ОВП по РСБУ и МСФО?
– Как различные компоненты ОВП влияют на прибыль и капитал – что таргетировать?
– Как различные риски влияют на величину ОВП в рамках ВПОДК?
12:00 - 12:30
Кофе-брейк
12:30 - 14:00
Сессия 2. Hard skills, soft skills и автоматизация. Всё, что нужно знать и уметь рисковику, чтобы не отстать от времени и рынка
- Кредитный анализ 20 лет спустя: что требуется знать в Excel, Matlab и Python?
- Ускоренное внедрение нейросетей и бустинга: как управлять пулом уже созданных моделей?
- Надоел ручной труд: новые приложения, позволяющие автоматически работать с отчётностью?
- Гид по вендорам больших данных
- Чему учить, чему и где учиться?
- Александр Дьяконов/ МГУ им. М.В.Ломоносова
Профессор ВМК МГУ, д.ф.-м.н. Многократный победитель международных соревнований по прикладному анализу данных. Преподаватель, вырастивший целое поколение DS-специалистов в одной из лучших научных школ России
Как бесшовно перевести сотрудников из Excel в Python и не потерять бизнес в дороге?
Отвечает (и показывает!) профессор МГУ, известный практик мира DS
- Сергей Афанасьев/ Ренессанс-Кредит
Вице-президент, начальник управления статистического анализа. Авторитетный эксперт в области применения нейронных сетей и предикативного антифрод-моделирования, разработчик инновационных LGD-моделей для розничного кредитования
Ускоренное внедрение нейросетей и бустинга: как управлять пулом уже созданных моделей.
Три кейса NLP-автоматизации с ограниченными финансовыми и временными ресурсами: lessons learned и мякоть опыта
- Дмитрий Куренной/ Промсвязьбанк
Управляющий риск-менеджер отдела моделирования управления количественной оценки рисков. Эксперт в создании сложных моделей оценки кредитного риска в среде блок-схем MATLAB Simulink
Трюки и подсказки, которые позволят автоматически и без ошибок выполнять рутинную работу с данными. Сравнение систем хранения данных для ежедневной работы риск-менеджера: взгляд практика
- Артем Данилишин/ Промсвязьбанк
Управляющий риск-менеджер Группы моделирования и внедрения продуктов
Современные методы фильтрации данных временных рядов и ускорения расчетов:
желания и возможности департамента моделирования крупного банка
- Евгений Смирнов/ Альфа-банк
Руководитель Лаборатории машинного обучения
Кредитный скоринг «промышленного» качества с использованием исключительно инхаус разработки
14:00 - 15:00
Обед
15:00 - 17:15
Сессия 3. Плохой хороший человек. Лайфхаки адаптации к новым формам поведения и хитростям заёмщиков
- Винтажная дефолтность и кредитование текущего периода: всё хорошо, прекрасная маркиза?
- Прикладные методы повышения эффективности розничного портфеля через анализ одобрений/отказов
- Инновации в способах снижения дефолтности и просрочки по кредитным картам
- Что надо знать андеррайтеру, чтобы кредитный конвейер не хакнули
- Максим Русаков/ SRG
Партнер группы компаний SRG. Создал первую на рынке автоматизированную систему скоринга и оценки недвижимости для банков и финансовых организаций: инструментарий построен на основе Big Data, нейронных сетей, технологий машинного обучения
Как ИИ помогает банку определить стоимость недвижимости с высокой точностью?
– Как избежать мошенничества и завышения стоимости объекта залога?
– Возможно ли улучшение клиентского опыта при сниженных рисках банка?
- Михаил Помазанов/ Промсвязьбанк
Руководитель подразделения валидации, блок «Риски». Первопроходец в исследовании влияния «отказных» заявок на бизнес банка. Автор действенных альтернатив: биннинг для классических моделей, формулы метрики площади под ROC-кривой для ПВР и т.д.
Прикладные методы повышения эффективности розничного портфеля через анализ одобрений / отказов:
– Как разработать коммерческие метрики управления рисками.
– Как увеличить годовую норму прибыльности портфеля на 30-40 б.п., работая только с отказами. – Как обосновать необходимость разработки более мощных моделей. Управление рисками как рейтинговая система
- Андрей Камышев/ ВТБ
Заместитель начальника Управления процессных и финансовых моделей, Департамент анализа данных и моделирования
Оценка ипотеки: встроенные опционы, риск и неопределенность
– Системы прайсинга ипотечных продуктов/инструментов не должны основываться исключительно на прогнозах случайных процессов.
– Цена ошибок или упущенных возможностей может быть для банка/инвестора очень высокой.
– Требуется комплексный подход на основе широкого спектра стохастических моделей с тщательным контролем модельного аппарата
- Владимир Козлов/ ИД Регламент
Главный редактор журнала «Риск-менеджмент в кредитной организации», GARP FRM
«20 компаний за 20 минут»
– Сравнение ведущих сервисов проверки контрагентов от ИД Регламент
16:30 - 17:15
Панельная дискуссия «Кредитовать нельзя залоги брать»
Усиливать ли залоговую позицию сейчас? Закручивать ли гайки по обеспеченности кредитов или оставить как прежде, или, наоборот, расслабить требования в расчете на рост экономики за счет дополнительного капитала?
- Влияние санкций и мобилизации на ликвидность залогов, смогут ли банки реализовать ранее принятое в залог имущество
- Усиливается ли роль залогового кредитования в условиях волатильности рынка
- Какие активы принимать в залог, если на всех рынках полная неопределенность
- Усиливается ли роль ломбардного кредитования при том, что регулятор в принципе против такой формы
- Антон Вовк/ ВТБ
Модератор
- Виктор Рослов/ Ассоциация банков России
Председатель Комитета по залогам и оценке
- Николай Вольхин/ Банк ЗЕНИТ
Директор департамента по работе с залогами
- Игорь Подколзин/ Банк Открытие
Начальник Управления по работе с залогами
- Павел Юров/ Россельхозбанк
Директор Департамента залогового обеспечения
- Антон Вовк/ ВТБ
Руководитель Департамента залогов – старший вице-президент. Инициатор исследований по оценке залогов и бизнеса, нацеленных на управление кредитными рисками. Создал для банкиров и оценщиков методики работы с обеспечением в условиях кризиса
Особенности оценки стоимости обеспечения в современных условиях:
– Как меняется методология оценки стоимости обеспечения в условиях санкций.
– На что стоит обращать особое внимание кредитных организациям при оформлении в залог имущества в современных условиях.
– Какие основные тренды на рынке недвижимости в условиях санкций
17:15 - 18:00
Откровенный разговор с Сергеем Капустиным
- Сергей Капустин/ Азиатско-Тихоокеанский банк
Заместитель председателя правления. Эксперт по антикризисному риск-менеджменту, раннему предупреждению нестабильности корпоративного портфеля, построению риск-стратегии в условиях российских коротких циклов
Откровенный разговор:
– Чего ждут от рисковика при слияниях / поглощениях крупных банков.
– Какие софт-скиллы важнее всего рисковику сейчас.
– Как справиться со стрессом на работе и настроить себя на long run
18:00 - 18:30
Фуршет. Неформальное общение
Варианты участия
Онлайн
- Онлайн-трансляция
- Мобильное приложение для общения с офлайн- и онлайн-участниками
- Презентации
Стандартный билет
- Личное участие в основной программе
- Мобильное приложение для общения с офлайн- и онлайн-участниками
- Презентации
- Пакет участника
- Обед и кофе-брейки
- Фуршет
Командой
- Если вас 3-5 и более человек, которые хотели бы посетить форум всей командой, то у нас есть для вас специальное предложение
Стоимость по запросу
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных
Контакты
Владимир Козлов
Генеральный продюсер.
Выступления
Выступления
Медиапартнерство
Вероника Спарышкина
Исполнительный продюсер. Выступления
Наталья Телегина
Участие, спонсорство
Юлия Гуминская
Место проведения
Конгресс-центр Технополис «Москва».
Волгоградский просп., д. 42 корп. 5
Волгоградский просп., д. 42 корп. 5
Сугубо практический форум о навыках, которые необходимы риск-менеджеру и его банку именно сейчас.
Организатор — портал FutureBanking.ru (ИД «Регламент»)
Организатор — портал FutureBanking.ru (ИД «Регламент»)
Ваши персональные данные обрабатываются на сайте в целях его функционирования в рамках Политики в отношении обработки персональных данных. Если вы не согласны, пожалуйста, покиньте сайт.