Новейшие методики, модели и разработки, расширяющие возможности риск-менеджера и его способности управлять рисками
28 ноября 2024 г., Старт Хаб на Красном Октябре
Организатор
Новейшие методики, модели и разработки, расширяющие возможности риск-менеджера и его способности управлять рисками
24 ноября 2022 г., Старт Хаб на Красном Октябре
Организатор
Tilda Publishing
Это мероприятие для сотен Chief Risk Officers, риск-менеджеров, риск-аналитиков,
Data Scientists и автоматизаторов финансовой сферы, направленное на обмен
профессиональным опытом, инновационное, технологическое и кадровое развитие
риск-менеджмента в нашей стране.
Tilda Publishing
Это мероприятие для сотен Chief Risk Officers, риск-менеджеров, риск-аналитиков, Data Scientists и автоматизаторов финансовой сферы, направленное на обмен профессиональным опытом, инновационное, технологическое и кадровое развитие риск-менеджмента в нашей стране.
Что делать, если хочешь нормально работать в условиях, когда постоянно меняется чуть больше чем всё
Интересные способы снижения новых регуляторных и операционных рисков, таящиеся в нормативной базе и возможностях современного ПО
Как перейти от регламентации методологии к проактивному поиску прибыльных клиентов с учётом ситуации в стране — и настроить алгоритмы для этого
В фокусе внимания:
Спикеры предыдущего события:
Вадим Ломской
Директор департамента банковских рисков. Отвечает за методологическую поддержку, моделирование и управление рисками в кредитных процессах.
Данил Трофимов
Старший вице-президент, заместитель руководителя Департамента интегрированного управления рисками.
Антикризисные инструменты для оценки способности принимать риски и для контроля риск-доходности: регулярная аналитическая отчётность, портфельные дашборды и модули. Какие инструменты риск-менеджеры крупного банка используют для управления в условиях шторма.
Как работать в условиях, когда валютный и процентный риски трансформировались в кредитные. Идентификация, этапы управления, мониторинг, минимизация.
Сергей Варакин
Замначальника Управления операционных рисков. Развивает продвинутые методы прогнозирования и моделирования потерь, отвечает за систему управленческой и регуляторной отчётности.
Роман Вишневский
Главный эксперт Центра математического моделирования и методов прогнозирования. Разрабатывает autoML-модели и алгоритмы подбора оптимальных гиперпараметров для ML-моделей.
Инновационный алгоритм подбора гиперпараметров, устойчивый к «проклятию размерности». Для моделей градиентного бустинга и нейросетей, решения полных NP-задач и построения ML-моделей высокой предсказательной силы.
Как сэкономить 30 млрд р. капитала при SMA-подходе к операционному риску и новшествам в регулировании: опыт большого банка, доступный всем.
Иван Кондраков
Директор Центра моделей кредитного риска МСБ, к.ф.-м.н. В «Открытии» вместе с командой создал с нуля и продолжает развивать направление моделей для экспресс-продуктов.
Евгений Смирнов
Head of ML Laboratory, Chief Data Scientist. Внедрил с командой Лаборатории нейронные сети в консервативную область кредитного скоринга. Автор канала «Нескучный Data Science». MIPT alumni.
Как перейти от экстенсивного к интенсивному пути развития Data Science в риск-менеджменте банка. Разбор трансформации рутинных процессов на примерах Альфа-Банка. На что и как мотивировать сотрудника, освобождённого от рутины.
Финансирование госконтрактов: от экспертных правил через логистическую регрессию к бустингу — модели начинают и выигрывают. Как добиться роста Джини, не забыв о стабильности и интерпретируемости результатов.
Дмитрий Непутин
Начальник управления портфельного анализа и отчётности Департамента розничных рисков. Эксперт в области управления макропруденциальным лимитом.
Александр Дьяконов
Д.ф.-м.н., преподаватель, вырастивший целое поколение DS-специалистов в одной из лучших научных школ России.
Банковский скоринг и другие финансовые задачи: взгляд академического сообщества специалистов по машинному обучению. Критический обзор современных практик. Проблемы выбора модели, интерпретируемости, устойчивости, дисбаланса данных — и их решения.
Как внедрить систему контроля МПЛ риск-подразделениями и значимо снизить потери в воронке розничного кредитования: практический опыт для банков не первого выбора.
Екатерина Пуртова
/ Райффайзенбанк
Старший вице-президент, руководитель по методологии оценки кредитного риска Отдела стратегического риск-менеджмента. Обеспечивала перевод на ПВР всего портфеля Райффайзенбанка. Владелец дефолтного процесса и процесса расчёта требований к капиталу банка (RWA) по кредитному и рыночному рискам.
Старший вице-президент, руководитель по методологии оценки кредитного риска Отдела стратегического риск-менеджмента. Обеспечивала перевод на ПВР всего портфеля Райффайзенбанка. Владелец дефолтного процесса и процесса расчёта требований к капиталу банка (RWA) по кредитному и рыночному рискам.
Дмитрий Голембиовский
/ ПСБ
Директор департамента по управлению финансовыми рисками, д.т.н., профессор ВМК МГУ.
Директор департамента по управлению финансовыми рисками, д.т.н., профессор ВМК МГУ.
Михаил Бухтин
/ Банк ВТБ
Риск-менеджер с 30-летним опытом, работающий в российской банковской системе с момента её создания. Формировал системы риск-менеджмента в крупных коммерческих банках. Главный редактор журнала «Управление финансовыми рисками», к.э.н.
Риск-менеджер с 30-летним опытом, работающий в российской банковской системе с момента её создания. Формировал системы риск-менеджмента в крупных коммерческих банках. Главный редактор журнала «Управление финансовыми рисками», к.э.н.
Михаил Помазанов
/ ПСБ
Руководитель подразделения валидации Блока «Риски». Первопроходец в исследовании влияния «отказных» заявок на бизнес банка. Автор действенных альтернатив «классике»: биннинга для классических моделей, формул метрики площади под ROC-кривой для ПВР и т.д. Автор спецкурса «Математические модели кредитных рисков» в ВШЭ.
Руководитель подразделения валидации Блока «Риски». Первопроходец в исследовании влияния «отказных» заявок на бизнес банка. Автор действенных альтернатив «классике»: биннинга для классических моделей, формул метрики площади под ROC-кривой для ПВР и т.д. Автор спецкурса «Математические модели кредитных рисков» в ВШЭ.
Евгений Костюк
/ Газпромбанк
Начальник центра портфельного риск-менеджмента. Управляет риск-стратегией по розничным продуктам Газпромбанка. Участвовал в создании набора специализированных моделей и адаптации стратегии принятия решения под новые реалии в рамках антикризисных мер.
Начальник центра портфельного риск-менеджмента. Управляет риск-стратегией по розничным продуктам Газпромбанка. Участвовал в создании набора специализированных моделей и адаптации стратегии принятия решения под новые реалии в рамках антикризисных мер.
Светлана Белялова
/ Росбанк
Директор Департамента управления оперрисками. Специалист по управлению операционными и технологическими рисками, информационной безопасности, противодействию мошенничеству, антикризисному управлению и обеспечению непрерывности деятельности.
Директор Департамента управления оперрисками. Специалист по управлению операционными и технологическими рисками, информационной безопасности, противодействию мошенничеству, антикризисному управлению и обеспечению непрерывности деятельности.
Юлия Тихонова
/ Локо-Банк
Директор по рискам. Эксперт в расчёте резервов, портфельной аналитике, настройке риск-стратегий, разработке и валидации моделей.
Директор по рискам. Эксперт в расчёте резервов, портфельной аналитике, настройке риск-стратегий, разработке и валидации моделей.
Дмитрий Авдеев
/ Урал ФД
Директор по рискам, к.э.н., MBA. Один из ключевых участников реализации новой стратегии банка, опирающейся на развитие ИТ-решений и трансформацию риск-менеджмента. В банковском секторе — 19 лет. Имеет опыт формирования системы консолидированного управления рисками одной из крупнейших банковских групп России. Реализовывал риск-проекты в сегменте кредитования крупного бизнеса.
Директор по рискам, к.э.н., MBA. Один из ключевых участников реализации новой стратегии банка, опирающейся на развитие ИТ-решений и трансформацию риск-менеджмента. В банковском секторе — 19 лет. Имеет опыт формирования системы консолидированного управления рисками одной из крупнейших банковских групп России. Реализовывал риск-проекты в сегменте кредитования крупного бизнеса.
Игорь Фаррахов
/ РИСКФИН
Заместитель генерального директора по развитию. Эксперт по методологии оценки риск-аппетита
с неограниченным числом факторов и оценки вероятности дефолта в условиях недостаточной отчётности. Перевёл все требования Положения № 716-П в форму простых «плоских» таблиц.
Заместитель генерального директора по развитию. Эксперт по методологии оценки риск-аппетита
с неограниченным числом факторов и оценки вероятности дефолта в условиях недостаточной отчётности. Перевёл все требования Положения № 716-П в форму простых «плоских» таблиц.
Ирина Нохрина
/ Консалтика
Руководитель направления GRC. Владелец продукта, отвечает за разработку и внедрение широкого спектра систем управления корпоративными рисками.
Руководитель направления GRC. Владелец продукта, отвечает за разработку и внедрение широкого спектра систем управления корпоративными рисками.
Андрей Бережной
/ ПСБ
Управляющий менеджер Группы по валидации Блока «Риски». Валидирует внутренние модели банка — от корпоративного бизнеса до розничного, включая ПВР.
Управляющий менеджер Группы по валидации Блока «Риски». Валидирует внутренние модели банка — от корпоративного бизнеса до розничного, включая ПВР.
Владимир Козлов
/ Генеральный продюсер Форума риск-менеджеров
Главный редактор журнала
«Риск-менеджмент в кредитной организации», GARP FRM.
Главный редактор журнала
«Риск-менеджмент в кредитной организации», GARP FRM.
Скачать номер журнала
* Пожалуйста, заполните форму, чтобы получить номер в PDF.
Нажимая на кнопку «Получить сборник в PDF», я даю согласие на обработку персональных данных
Варианты участия
Онлайн
- Онлайн-трансляция
- Мобильное приложение для общения с офлайн- и онлайн-участниками
- Презентации
Стандартный билет
- Личное участие в основной программе
- Мобильное приложение для общения с офлайн- и онлайн-участниками
- Презентации
- Пакет участника
- Обед и кофе-брейки
- Фуршет
Командой
- Если вас 3-5 и более человек, которые хотели бы посетить форум всей командой, то у нас есть для вас специальное предложение
Стоимость по запросу
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных
Контакты
Юлия Гуминская
Участие, спонсорство
Ирина Макарова
Исполнительный продюсер. Выступления
Вероника Спарышкина
Медиапартнерство
Место проведения
Старт Хаб на Красном Октябре (ex Digital October), Берсеневская набережная, дом 6, стр.3
Сугубо практический форум о навыках, которые необходимы риск-менеджеру и его банку именно сейчас.
Организатор — портал FutureBanking.ru (ИД «Регламент»)
Организатор — портал FutureBanking.ru (ИД «Регламент»)
Ваши персональные данные обрабатываются на сайте в целях его функционирования в рамках Политики в отношении обработки персональных данных. Если вы не согласны, пожалуйста, покиньте сайт.