Всё, что нужно знать рисковику и его банку, чтобы уверенно смотреть в будущее
24 ноября 2022 г., Технополис «Москва
Chief Risk Officers
Риск-менеджерам
Риск-аналитикам
Chief Data Officers и Business Intelligence
Data Scientists
Автоматизаторам
Chief Risk Officers
Риск-менеджерам
Риск-аналитикам
Chief Data Officers и Business Intelligence
Data Scientists
Автоматизаторам
Когда закончатся новшества в нормативке и как уговорить ЦБ тебя послушать?
Что надо знать андеррайтеру, чтобы кредитный конвейер не хакнули
Ускоренное внедрение нейросетей и бустинга: как управлять пулом уже созданных моделей?
Кредитный анализ 20 лет спустя: что требуется знать в Excel, Matlab и Python?
Оперриски на практике: что и почём учитывать
Это и многое другое в программе форума
Чему учить, чему и где учиться?
Что нужно знать рисковику и его банку, чтобы уверенно смотреть в будущее?
В числе спикеров:
Максим Кондратенко
/ ВТБ
Член правления
Член правления
Сергей Капустин
/ Азиатско-Тихоокеанский банк
Заместитель председателя правления
Заместитель председателя правления
Александр Дьяконов
/ МГУ им. М.В.Ломоносова
Профессор ВМК МГУ, д.ф.-м.н. Многократный победитель международных соревнований по прикладному анализу данных
Профессор ВМК МГУ, д.ф.-м.н. Многократный победитель международных соревнований по прикладному анализу данных
Сергей Афанасьев
/ Ренессанс-Кредит
Вице-президент, начальник управления статистического анализа
Вице-президент, начальник управления статистического анализа
Антон Вовк
/ ВТБ
Руководитель Департамента залогов – старший вице-президент
Руководитель Департамента залогов – старший вице-президент
Михаил Помазанов
/ Промсвязьбанк
Руководитель подразделения валидации Блок «Риски»
Руководитель подразделения валидации Блок «Риски»
Станислав Волков
/ Национальные кредитные рейтинги (НКР)
Управляющий директор по методологии
Управляющий директор по методологии
Роман Кенигсберг
/ ФБК
Руководитель департамента внутреннего аудита и управления рисками
Руководитель департамента внутреннего аудита и управления рисками
Игорь Фаррахов
/ РИСКФИН
Заместитель генерального директора по развитию
Заместитель генерального директора по развитию
Дмитрий Куренной
/ Промсвязьбанк
Главный специалист отдела моделирования управления количественной оценки рисков
Главный специалист отдела моделирования управления количественной оценки рисков
Елена Букина
/ Абсолют-Банк, АРБ
Вице-президент банка, руководитель Комитета АРБ по рискам
Вице-президент банка, руководитель Комитета АРБ по рискам
Дмитрий Голембиовский
/ Промсвязьбанк, МГУ им. Ломоносова
Директор департамента по управлению финансовыми рисками, профессор
Директор департамента по управлению финансовыми рисками, профессор
Предварительная программа
09:00 - 10:00
Регистрация. Приветственный кофе
10:00 - 11:20
Сессия 1. На одной волне с ЦБ. Как избавить свой банк от регулятивных и иных рисков на текущем витке истории
- Что переделать в своей нормативке. Какими отклонениями в ней в сложном 2022 году можно безопасно пренебречь
- Как пройти проверку ЦБ РФ в условиях непредсказуемого кредитного риска. Чего ожидать от регулятора при проверке кредитных досье
- Когда закончатся новшества в нормативке и как уговорить ЦБ тебя послушать
- Реально ли привести риски к единому знаменателю и какие риск-метрики для этого нужно твёрдо знать
- Оперриски на практике: что и почём учитывать
- Новые методы хеджирования процентного и кредитного рисков. Процентные свопы
Максим Кондратенко
/ ВТБ
Член правления
Как справиться с постоянно меняющимися внешними условиями в отсутствие стабильности регулирования. Что делать при наличии разветвлённой сети отделений и значительных операционных рисков. Реально ли привести риски к единому знаменателю и какие риск-метрики для этого нужно твёрдо знать. Технологические функции рисков на практике: что надо внедрить в своём банке, чтобы не остаться за бортом
Член правления
Как справиться с постоянно меняющимися внешними условиями в отсутствие стабильности регулирования. Что делать при наличии разветвлённой сети отделений и значительных операционных рисков. Реально ли привести риски к единому знаменателю и какие риск-метрики для этого нужно твёрдо знать. Технологические функции рисков на практике: что надо внедрить в своём банке, чтобы не остаться за бортом
Елена Букина
/ Абсолют-Банк, АРБ
Вице-президент банка, руководитель Комитета АРБ по рискам
Что делать, если нормативы по итогам сложного 2022 года не удаётся соблюсти. Как безопасно минимизировать последствия этого или избежать их. Лоялен ли ЦБ настолько, насколько это заявляется в публичном пространстве
Вице-президент банка, руководитель Комитета АРБ по рискам
Что делать, если нормативы по итогам сложного 2022 года не удаётся соблюсти. Как безопасно минимизировать последствия этого или избежать их. Лоялен ли ЦБ настолько, насколько это заявляется в публичном пространстве
Роман Кенигсберг
/ ФБК
Руководитель департамента внутреннего аудита и управления рисками
Как проходить проверки ЦБ в условиях непредсказуемого кредитного риска и чего ожидать от регулятора при проверках кредитных досье. Реальная тепловая карта регулирования: на что смотрит ЦБ, чего он не видит и на что закрывает глаза. Туда ли мы идём: от Базеля к Цюриху или в сторону Воронежа?
Руководитель департамента внутреннего аудита и управления рисками
Как проходить проверки ЦБ в условиях непредсказуемого кредитного риска и чего ожидать от регулятора при проверках кредитных досье. Реальная тепловая карта регулирования: на что смотрит ЦБ, чего он не видит и на что закрывает глаза. Туда ли мы идём: от Базеля к Цюриху или в сторону Воронежа?
Игорь Фаррахов
/ РИСКФИН
Заместитель генерального директора по развитию
Новая методология расчёта непредвиденных потерь согласно указанию 716-П, отсылающему к загадочным «продвинутым методам». Как разносить инциденты по видам риска: практические комментарии вместо сотен листов от ЦБ. «Волчьи ямы» в новых нормативах ЦБ, включая 787-П. Что будут проверять в конце года
Заместитель генерального директора по развитию
Новая методология расчёта непредвиденных потерь согласно указанию 716-П, отсылающему к загадочным «продвинутым методам». Как разносить инциденты по видам риска: практические комментарии вместо сотен листов от ЦБ. «Волчьи ямы» в новых нормативах ЦБ, включая 787-П. Что будут проверять в конце года
10:00 - 11:20
Кофе-брейк
10:00 - 11:20
Сессия 2. Hard skills, soft skills и автоматизация. Всё, что нужно знать и уметь рисковику, чтобы не отстать от времени и рынка
- Кредитный анализ 20 лет спустя: что требуется знать в Excel, Matlab и Python?
- Ускоренное внедрение нейросетей и бустинга: как управлять пулом уже созданных моделей?
- Надоел ручной труд: новые приложения, позволяющие автоматически работать с отчётностью?
- Гид по вендорам больших данных
- Чему учить, чему и где учиться?
Александр Дьяконов
/ МГУ им. М.В.Ломоносова
Профессор ВМК МГУ, д.ф.-м.н. Многократный победитель международных соревнований по прикладному анализу данных
Как бесшовно перевести сотрудников из Excel в Python и не потерять бизнес в дороге? Отвечает (и показывает!) профессор МГУ, известный практик мира DS
Профессор ВМК МГУ, д.ф.-м.н. Многократный победитель международных соревнований по прикладному анализу данных
Как бесшовно перевести сотрудников из Excel в Python и не потерять бизнес в дороге? Отвечает (и показывает!) профессор МГУ, известный практик мира DS
Сергей Афанасьев
/ Ренессанс-Кредит
Вице-президент, начальник управления статистического анализа
Ускоренное внедрение нейросетей и бустинга: как управлять пулом уже созданных моделей. Три кейса NLP-автоматизации с ограниченными финансовыми и временными ресурсами: lessons learned и мякоть опыта
Вице-президент, начальник управления статистического анализа
Ускоренное внедрение нейросетей и бустинга: как управлять пулом уже созданных моделей. Три кейса NLP-автоматизации с ограниченными финансовыми и временными ресурсами: lessons learned и мякоть опыта
Дмитрий Куренной
/ Промсвязьбанк
Главный специалист отдела моделирования управления количественной оценки рисков
Трюки и подсказки, которые позволят автоматически и без ошибок выполнять рутинную работу с данными. Сравнение систем хранения данных для ежедневной работы риск-менеджера: взгляд практика
Главный специалист отдела моделирования управления количественной оценки рисков
Трюки и подсказки, которые позволят автоматически и без ошибок выполнять рутинную работу с данными. Сравнение систем хранения данных для ежедневной работы риск-менеджера: взгляд практика
10:00 - 11:20
Обед
10:00 - 11:20
Сессия 3. Плохой хороший человек. Лайфхаки адаптации к новым формам поведения и хитростям заёмщиков
- Винтажная дефолтность и кредитование текущего периода: всё хорошо, прекрасная маркиза?
- Прикладные методы повышения эффективности розничного портфеля через анализ одобрений / отказов
- Инновации в способах снижения дефолтности и просрочки по кредитным картам
- Что надо знать андеррайтеру, чтобы кредитный конвейер не хакнули
Дмитрий Голембиовский
/ Промсвязьбанк
Руководитель подразделения валидации Блок «Риски»
Прикладные методы повышения эффективности розничного портфеля через анализ одобрений / отказов. Как разработать коммерческие метрики управления рисками. Как увеличить годовую норму прибыльности портфеля на 30-40 б.п., работая только с отказами. Как обосновать необходимость разработки более мощных моделей. Управление рисками как рейтинговая система
Руководитель подразделения валидации Блок «Риски»
Прикладные методы повышения эффективности розничного портфеля через анализ одобрений / отказов. Как разработать коммерческие метрики управления рисками. Как увеличить годовую норму прибыльности портфеля на 30-40 б.п., работая только с отказами. Как обосновать необходимость разработки более мощных моделей. Управление рисками как рейтинговая система
Михаил Помазанов
/ Промсвязьбанк, МГУ им. Ломоносова
Директор департамента по управлению финансовыми рисками, профессор
Как повысить финансовый результат портфеля и снизить его волатильность. Самые эффективные методы хеджирования процентного и кредитного рисков. Как управлять процентным риском активов и пассивов банка с помощью процентных свопов. Как использовать CVaR для эффективных рекомендаций о покупке / продаже свопов. Парадигма многоэтапного стохастического программирования с факторами неопределённости, представленными в виде дерева сценариев
Директор департамента по управлению финансовыми рисками, профессор
Как повысить финансовый результат портфеля и снизить его волатильность. Самые эффективные методы хеджирования процентного и кредитного рисков. Как управлять процентным риском активов и пассивов банка с помощью процентных свопов. Как использовать CVaR для эффективных рекомендаций о покупке / продаже свопов. Парадигма многоэтапного стохастического программирования с факторами неопределённости, представленными в виде дерева сценариев
Антон Вовк
/ ВТБ
Руководитель Департамента залогов – старший вице-президент
Зачем делать залоговую службу частью риск-функции банка. Какие инновационные подходы помогут перевести операционные вопросы в область моделей и технологий. Модельный LGD на практике и методы улучшения показателей
Руководитель Департамента залогов – старший вице-президент
Зачем делать залоговую службу частью риск-функции банка. Какие инновационные подходы помогут перевести операционные вопросы в область моделей и технологий. Модельный LGD на практике и методы улучшения показателей
Станислав Волков
/ Национальные кредитные рейтинги (НКР)
Управляющий директор по методологии
Пошаговое руководство: где искать дефолтные кейсы и на каких данных валидировать модели, если внутренние данные недостаточно обширны, не хранятся или не обрабатываются, а модели строить надо
Управляющий директор по методологии
Пошаговое руководство: где искать дефолтные кейсы и на каких данных валидировать модели, если внутренние данные недостаточно обширны, не хранятся или не обрабатываются, а модели строить надо
10:00 - 11:20
Сессия 4. Откровенный разговор с Сергеем Капустиным
Сергей Капустин
/ Азиатско-Тихоокеанский банк
Заместитель председателя правления
Откровенный разговор. Чего ждут от рисковика при слияниях / поглощениях крупных банков. Какие софт-скиллы важнее всего рисковику сейчас. Как справиться со стрессом на работе и настроить себя на long run
Заместитель председателя правления
Откровенный разговор. Чего ждут от рисковика при слияниях / поглощениях крупных банков. Какие софт-скиллы важнее всего рисковику сейчас. Как справиться со стрессом на работе и настроить себя на long run
17:00 - 18:00
Фуршет. Неформальное общение
Варианты участия
Онлайн
- Онлайн-трансляция
- Мобильное приложение для общения с офлайн- и онлайн-участниками
- Презентации
Стандартный билет
- Личное участие в основной программе
- Мобильное приложение для общения с офлайн- и онлайн-участниками
- Презентации
- Пакет участника
- Обед и кофе-брейки
- Фуршет
Командой
- Если вас 3-5 и более человек, которые хотели бы посетить форум всей командой, то у нас есть для вас специальное предложение
Стоимость по запросу
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных
Контакты
Владимир Козлов
Генеральный продюсер.
Выступления
Выступления
Юлия Гуминская
Участие, спонсорство
Наталья Телегина
Медиапартнерство
Место проведения
Конгресс-центр технополис «Москва».
Волгоградский проспект, дом 42 корп. 5
Волгоградский проспект, дом 42 корп. 5
Всё, что нужно знать рисковику и его банку, чтобы уверенно смотреть в будущее
Организатор — портал FutureBanking.ru (ИД «Регламент»)
Организатор — портал FutureBanking.ru (ИД «Регламент»)
Ваши персональные данные обрабатываются на сайте в целях его функционирования в рамках Политики в отношении обработки персональных данных. Если вы не согласны, пожалуйста, покиньте сайт.