24 ноября 2022 г., Технополис «Москва
Сугубо практический форум о навыках, которые необходимы риск-менеджеру и его банку именно сейчас
Генеральный партнер
Организатор
Сугубо практический форум о навыках, которые необходимы риск-менеджеру и его банку именно сейчас
24 ноября 2022 г., Технополис «Москва
Генеральный партнер
Организатор
Tilda Publishing
Это мероприятие для сотен Chief Risk Officers, риск-менеджеров, риск-аналитиков,
Data Scientists и автоматизаторов финансовой сферы, направленное на обмен
профессиональным опытом, инновационное, технологическое и кадровое развитие
риск-менеджмента в нашей стране.
Tilda Publishing
Это мероприятие для сотен Chief Risk Officers, риск-менеджеров, риск-аналитиков, Data Scientists и автоматизаторов финансовой сферы, направленное на обмен профессиональным опытом, инновационное, технологическое и кадровое развитие риск-менеджмента в нашей стране.
Tilda Publishing
В числе тем:
Ответы на вызов возросшего кредитного риска: как адекватно оценивать перемены и их нивелировать?
Оперриски на практике: что и как учитывать? О неоднозначных местах в регулировании.
Изменение технологического стека работы риск-менеджера: как эффективно работать в пост-санкционной реальности?
Ускоренное внедрение нейросетей и бустинга: как управлять пулом уже созданных моделей? Как заказать разработку и быть уверенным в продукте?
Выход из регуляторных и макроэкономических ловушек: подстраиваемся или проактивно влияем?
Чему научиться у больших банков? Как устоять в условиях явной кросс-цикличности?
В числе спикеров:
Максим Кондратенко
/ Банк ВТБ
Член правления, CRO Группы ВТБ. Признанный эксперт в стратегическом и тактическом риск-менеджменте, а также в управлении операционным риском, замещении иностранных «коробочных» решений. ВТБ стал первым банком в РФ, прошедшим проверку СУОР на соответствие Положению № 716-П
Член правления, CRO Группы ВТБ. Признанный эксперт в стратегическом и тактическом риск-менеджменте, а также в управлении операционным риском, замещении иностранных «коробочных» решений. ВТБ стал первым банком в РФ, прошедшим проверку СУОР на соответствие Положению № 716-П
Сергей Капустин
/ Азиатско-Тихоокеанский банк
Заместитель председателя правления. Эксперт по антикризисному риск-менеджменту, раннему предупреждению нестабильности корпоративного портфеля, построению риск-стратегии в условиях российских коротких циклов
Заместитель председателя правления. Эксперт по антикризисному риск-менеджменту, раннему предупреждению нестабильности корпоративного портфеля, построению риск-стратегии в условиях российских коротких циклов
Александр Дьяконов
/ МГУ им. М.В.Ломоносова
Профессор ВМК МГУ, д.ф.-м.н. Многократный победитель международных соревнований по прикладному анализу данных. Преподаватель, вырастивший целое поколение DS-специалистов в одной из лучших научных школ России
Профессор ВМК МГУ, д.ф.-м.н. Многократный победитель международных соревнований по прикладному анализу данных. Преподаватель, вырастивший целое поколение DS-специалистов в одной из лучших научных школ России
Сергей Афанасьев
/ Ренессанс-Кредит
Вице-президент, начальник управления статистического анализа. Авторитетный эксперт в области применения нейронных сетей и предикативного антифрод-моделирования, разработчик инновационных LGD-моделей для розничного кредитования
Вице-президент, начальник управления статистического анализа. Авторитетный эксперт в области применения нейронных сетей и предикативного антифрод-моделирования, разработчик инновационных LGD-моделей для розничного кредитования
Антон Вовк
/ ВТБ
Руководитель Департамента залогов – старший вице-президент. Инициатор исследований по оценке залогов и бизнеса, нацеленных на управление кредитными рисками. Создал для банкиров и оценщиков методики работы с обеспечением в условиях кризиса
Руководитель Департамента залогов – старший вице-президент. Инициатор исследований по оценке залогов и бизнеса, нацеленных на управление кредитными рисками. Создал для банкиров и оценщиков методики работы с обеспечением в условиях кризиса
Михаил Помазанов
/ Промсвязьбанк
Руководитель подразделения валидации Блок «Риски». Первопроходец в исследовании влияния «отказных» заявок на бизнес банка. Автор действенных альтернатив: биннинг для классических моделей, формулы метрики площади под ROC-кривой для ПВР и т.д.
Руководитель подразделения валидации Блок «Риски». Первопроходец в исследовании влияния «отказных» заявок на бизнес банка. Автор действенных альтернатив: биннинг для классических моделей, формулы метрики площади под ROC-кривой для ПВР и т.д.
Станислав Волков
/ Национальные кредитные рейтинги (НКР)
Управляющий директор по методологии. Подарил сообществу методологию масштабного бэк-тестирования на основе публичных данных
Управляющий директор по методологии. Подарил сообществу методологию масштабного бэк-тестирования на основе публичных данных
Роман Кенигсберг
/ ФБК
Руководитель департамента внутреннего аудита и управления рисками. Эксперт по взаимоотношениям риск-менеджеров и регулятора. Создал для риск-менеджеров гайд по прочтению изменений в нормативной базе кризисного периода 2022 года
Руководитель департамента внутреннего аудита и управления рисками. Эксперт по взаимоотношениям риск-менеджеров и регулятора. Создал для риск-менеджеров гайд по прочтению изменений в нормативной базе кризисного периода 2022 года
Игорь Фаррахов
/ РИСКФИН
Заместитель генерального директора по развитию. Эксперт по методологии оценки риск-аппетита с неограниченным числом факторов и оценки вероятности дефолта в условиях недостаточной отчётности. Перевёл все требования Положения № 716-П в форму простых «плоских» таблиц
Заместитель генерального директора по развитию. Эксперт по методологии оценки риск-аппетита с неограниченным числом факторов и оценки вероятности дефолта в условиях недостаточной отчётности. Перевёл все требования Положения № 716-П в форму простых «плоских» таблиц
Дмитрий Куренной
/ Промсвязьбанк
Главный специалист отдела моделирования управления количественной оценки рисков. Эксперт в создании сложных моделей оценки кредитного риска в среде блок-схем MATLAB Simulink
Главный специалист отдела моделирования управления количественной оценки рисков. Эксперт в создании сложных моделей оценки кредитного риска в среде блок-схем MATLAB Simulink
Елена Букина
/ Абсолют-Банк, АРБ
Вице-президент банка, руководитель Комитета АРБ по рискам. Представляет профессиональное сообщество в дискуссиях с регулятором. Более 20 лет руководит аудитом в Абсолют Банке
Вице-президент банка, руководитель Комитета АРБ по рискам. Представляет профессиональное сообщество в дискуссиях с регулятором. Более 20 лет руководит аудитом в Абсолют Банке
Денис Польской
/ ВТБ
Начальник Управления рыночных рисков - вице-президент, Департамент интегрированного управления рисками
Начальник Управления рыночных рисков - вице-президент, Департамент интегрированного управления рисками
Дмитрий Голембиовский
/ Промсвязьбанк, МГУ им. Ломоносова
Директор департамента по управлению финансовыми рисками, профессор. Маэстро расчётов вероятности дефолта на сложных временных горизонтах, разработки системно-динамических моделей кредитного риска, оценки стоимости опционов и ПФИ
Директор департамента по управлению финансовыми рисками, профессор. Маэстро расчётов вероятности дефолта на сложных временных горизонтах, разработки системно-динамических моделей кредитного риска, оценки стоимости опционов и ПФИ
Евгений Смирнов
/ Альфа-банк
Руководитель Лаборатории машинного обучения
Руководитель Лаборатории машинного обучения
Артем Данилишин
/ Промсвязьбанк
Управляющий риск-менеджер Группы моделирования и внедрения продуктов
Управляющий риск-менеджер Группы моделирования и внедрения продуктов
Андрей Камышев
/ ВТБ
Заместитель начальника Управления процессных и финансовых моделей, Департамент анализа данных и моделирования
Заместитель начальника Управления процессных и финансовых моделей, Департамент анализа данных и моделирования
Скачать дайджест статей
* Пожалуйста, заполните форму, чтобы получить сборник в PDF.
Нажимая на кнопку «Получить сборник в PDF», я даю согласие на обработку персональных данных
Скачать спецвыпуск статей по риск-менеджменту
Специально для форума мы подготовили новый сборник статей из журнала «Риск-менеджмент в кредитной организации». Сборник распространяется бесплатно (скачать в PDF).
Содержание:
Артем ДАНИЛИШИН (ПАО «Промсвязьбанк»)
– Модель ключевой ставки Банка России на основе нейронной сети: моделирование на языке R
Максим КОНДРАТЕНКО, Дмитрий ЖАБИН, Елена МОРОЗОВА (Банк ВТБ (ПАО))
– Переход на Базель III в управлении операционным риском: опыт ВТБ
Игорь ФАРРАХОВ (ООО «РИСКФИН»), Владимир КОЗЛОВ (редакция журнала)
– Реально ли исполнить требования Положения № 716-П в «облачных» таблицах?
Сергей АФАНАСЬЕВ, Анастасия СМИРНОВА, Ильгиз АХМЕТСАФИН, Игорь МОЛОКАНОВ (КБ «Ренессанс Кредит»)
– LGD-модели для розничного кредитования. Часть 2: разработка «ядра» модели
Редакция журнала «Риск-менеджмент в кредитной организации»
– Глубинный обзор системы анализа контрагентов «Глобас»
Александр ДЬЯКОНОВ (ВМК МГУ)
– 20 шагов разведки данных банковских гарантий от МКБ
Содержание:
Артем ДАНИЛИШИН (ПАО «Промсвязьбанк»)
– Модель ключевой ставки Банка России на основе нейронной сети: моделирование на языке R
Максим КОНДРАТЕНКО, Дмитрий ЖАБИН, Елена МОРОЗОВА (Банк ВТБ (ПАО))
– Переход на Базель III в управлении операционным риском: опыт ВТБ
Игорь ФАРРАХОВ (ООО «РИСКФИН»), Владимир КОЗЛОВ (редакция журнала)
– Реально ли исполнить требования Положения № 716-П в «облачных» таблицах?
Сергей АФАНАСЬЕВ, Анастасия СМИРНОВА, Ильгиз АХМЕТСАФИН, Игорь МОЛОКАНОВ (КБ «Ренессанс Кредит»)
– LGD-модели для розничного кредитования. Часть 2: разработка «ядра» модели
Редакция журнала «Риск-менеджмент в кредитной организации»
– Глубинный обзор системы анализа контрагентов «Глобас»
Александр ДЬЯКОНОВ (ВМК МГУ)
– 20 шагов разведки данных банковских гарантий от МКБ
Предварительная программа
09:00 - 10:00
Регистрация. Приветственный кофе
10:00 - 12:00
Сессия 1. На одной волне с ЦБ. Как избавить свой банк от регулятивных и иных рисков на текущем витке истории
- Что переделать в своей нормативке. Какими отклонениями в ней в сложном 2022 году можно безопасно пренебречь
- Как пройти проверку ЦБ РФ в условиях непредсказуемого кредитного риска. Чего ожидать от регулятора при проверке кредитных досье
- Когда закончатся новшества в нормативке и как уговорить ЦБ тебя послушать
- Реально ли привести риски к единому знаменателю и какие риск-метрики для этого нужно твёрдо знать
- Оперриски на практике: что и почём учитывать
- Новые методы хеджирования процентного и кредитного рисков. Процентные свопы
Максим Кондратенко
/ Банк ВТБ
Член правления. Признанный эксперт в стратегическом и тактическом риск-менеджменте, а также в управлении операционным риском, замещении иностранных «коробочных» решений. ВТБ стал первым банком в РФ, прошедшим проверку СУОР на соответствие Положению № 716-П.
Риск-функция в ВТБ: актуальные задачи и решения. Полномочия необходимые риск-функции чтобы быть эффективной в текущих условиях. Контрциклический риск-менеджмент, необходимые инструменты. Новые риски в накопленных портфелях.
Новые грани треугольника «Прибыль» — «Риски» — «Капитал»
Член правления. Признанный эксперт в стратегическом и тактическом риск-менеджменте, а также в управлении операционным риском, замещении иностранных «коробочных» решений. ВТБ стал первым банком в РФ, прошедшим проверку СУОР на соответствие Положению № 716-П.
Риск-функция в ВТБ: актуальные задачи и решения. Полномочия необходимые риск-функции чтобы быть эффективной в текущих условиях. Контрциклический риск-менеджмент, необходимые инструменты. Новые риски в накопленных портфелях.
Новые грани треугольника «Прибыль» — «Риски» — «Капитал»
Елена Букина
/ Абсолют-Банк, АРБ
Вице-президент банка, руководитель Комитета АРБ по рискам. Представляет профессиональное сообщество в дискуссиях с регулятором. Более 20 лет руководит аудитом в Абсолют Банке
Что делать, если нормативы по итогам сложного 2022 года не удаётся соблюсти. Как безопасно минимизировать последствия этого или избежать их. Лоялен ли ЦБ настолько, насколько это заявляется в публичном пространстве
Вице-президент банка, руководитель Комитета АРБ по рискам. Представляет профессиональное сообщество в дискуссиях с регулятором. Более 20 лет руководит аудитом в Абсолют Банке
Что делать, если нормативы по итогам сложного 2022 года не удаётся соблюсти. Как безопасно минимизировать последствия этого или избежать их. Лоялен ли ЦБ настолько, насколько это заявляется в публичном пространстве
Роман Кенигсберг
/ ФБК
Руководитель департамента внутреннего аудита и управления рисками. Эксперт по взаимоотношениям риск-менеджеров и регулятора. Создал для риск-менеджеров гайд по прочтению изменений в нормативной базе кризисного периода 2022 года
Как проходить проверки ЦБ в условиях непредсказуемого кредитного риска и чего ожидать от регулятора при проверках кредитных досье. Реальная тепловая карта регулирования: на что смотрит ЦБ, чего он не видит и на что закрывает глаза. Туда ли мы идём: от Базеля к Цюриху или в сторону Воронежа?
Руководитель департамента внутреннего аудита и управления рисками. Эксперт по взаимоотношениям риск-менеджеров и регулятора. Создал для риск-менеджеров гайд по прочтению изменений в нормативной базе кризисного периода 2022 года
Как проходить проверки ЦБ в условиях непредсказуемого кредитного риска и чего ожидать от регулятора при проверках кредитных досье. Реальная тепловая карта регулирования: на что смотрит ЦБ, чего он не видит и на что закрывает глаза. Туда ли мы идём: от Базеля к Цюриху или в сторону Воронежа?
Игорь Фаррахов
/ РИСКФИН
Заместитель генерального директора по развитию. Эксперт по методологии оценки риск-аппетита с неограниченным числом факторов и оценки вероятности дефолта в условиях недостаточной отчётности. Перевёл все требования Положения № 716-П в форму простых «плоских» таблиц
Новая методология расчёта непредвиденных потерь согласно указанию 716-П, отсылающему к загадочным «продвинутым методам». Как разносить инциденты по видам риска: практические комментарии вместо сотен листов от ЦБ. «Волчьи ямы» в новых нормативах ЦБ, включая 787-П. Что будут проверять в конце года
Заместитель генерального директора по развитию. Эксперт по методологии оценки риск-аппетита с неограниченным числом факторов и оценки вероятности дефолта в условиях недостаточной отчётности. Перевёл все требования Положения № 716-П в форму простых «плоских» таблиц
Новая методология расчёта непредвиденных потерь согласно указанию 716-П, отсылающему к загадочным «продвинутым методам». Как разносить инциденты по видам риска: практические комментарии вместо сотен листов от ЦБ. «Волчьи ямы» в новых нормативах ЦБ, включая 787-П. Что будут проверять в конце года
Денис Польской
/ ВТБ»
Начальник Управления рыночных рисков - вице-президент, Департамент интегрированного управления рисками
Точная оценка открытой валютной позиции в текущих условиях: Как правильно собрать ОВП по РСБУ и МСФО? Как различные компоненты ОВП влияют на прибыль и капитал – что таргетировать? Как различные риски влияют на величину ОВП в рамках ВПОДК?
Начальник Управления рыночных рисков - вице-президент, Департамент интегрированного управления рисками
Точная оценка открытой валютной позиции в текущих условиях: Как правильно собрать ОВП по РСБУ и МСФО? Как различные компоненты ОВП влияют на прибыль и капитал – что таргетировать? Как различные риски влияют на величину ОВП в рамках ВПОДК?
12:00 - 12:30
Кофе-брейк
12:30 - 14:30
Сессия 2. Hard skills, soft skills и автоматизация. Всё, что нужно знать и уметь рисковику, чтобы не отстать от времени и рынка
- Кредитный анализ 20 лет спустя: что требуется знать в Excel, Matlab и Python?
- Ускоренное внедрение нейросетей и бустинга: как управлять пулом уже созданных моделей?
- Надоел ручной труд: новые приложения, позволяющие автоматически работать с отчётностью?
- Гид по вендорам больших данных
- Чему учить, чему и где учиться?
Александр Дьяконов
/ МГУ им. М.В.Ломоносова
Профессор ВМК МГУ, д.ф.-м.н. Многократный победитель международных соревнований по прикладному анализу данных. Преподаватель, вырастивший целое поколение DS-специалистов в одной из лучших научных школ России
Как бесшовно перевести сотрудников из Excel в Python и не потерять бизнес в дороге? Отвечает (и показывает!) профессор МГУ, известный практик мира DS
Профессор ВМК МГУ, д.ф.-м.н. Многократный победитель международных соревнований по прикладному анализу данных. Преподаватель, вырастивший целое поколение DS-специалистов в одной из лучших научных школ России
Как бесшовно перевести сотрудников из Excel в Python и не потерять бизнес в дороге? Отвечает (и показывает!) профессор МГУ, известный практик мира DS
Сергей Афанасьев
/ Ренессанс-Кредит
Вице-президент, начальник управления статистического анализа. Авторитетный эксперт в области применения нейронных сетей и предикативного антифрод-моделирования, разработчик инновационных LGD-моделей для розничного кредитования
Ускоренное внедрение нейросетей и бустинга: как управлять пулом уже созданных моделей. Три кейса NLP-автоматизации с ограниченными финансовыми и временными ресурсами: lessons learned и мякоть опыта
Вице-президент, начальник управления статистического анализа. Авторитетный эксперт в области применения нейронных сетей и предикативного антифрод-моделирования, разработчик инновационных LGD-моделей для розничного кредитования
Ускоренное внедрение нейросетей и бустинга: как управлять пулом уже созданных моделей. Три кейса NLP-автоматизации с ограниченными финансовыми и временными ресурсами: lessons learned и мякоть опыта
Дмитрий Куренной
/ Промсвязьбанк
Главный специалист отдела моделирования управления количественной оценки рисков. Эксперт в создании сложных моделей оценки кредитного риска в среде блок-схем MATLAB Simulink
Трюки и подсказки, которые позволят автоматически и без ошибок выполнять рутинную работу с данными. Сравнение систем хранения данных для ежедневной работы риск-менеджера: взгляд практика
Главный специалист отдела моделирования управления количественной оценки рисков. Эксперт в создании сложных моделей оценки кредитного риска в среде блок-схем MATLAB Simulink
Трюки и подсказки, которые позволят автоматически и без ошибок выполнять рутинную работу с данными. Сравнение систем хранения данных для ежедневной работы риск-менеджера: взгляд практика
Артем Данилишин
/ Промсвязьбанк
Управляющий риск-менеджер Группы моделирования и внедрения продуктов
Из Excel в Матлаб. Как без опыта программирования решать самые сложные задачи, требующие асинхронных методов, параллельных вычислений, видео-карт и портирования кода (разработка скоринговых карт, систем принятия решений и т.п.)
Управляющий риск-менеджер Группы моделирования и внедрения продуктов
Из Excel в Матлаб. Как без опыта программирования решать самые сложные задачи, требующие асинхронных методов, параллельных вычислений, видео-карт и портирования кода (разработка скоринговых карт, систем принятия решений и т.п.)
Евгений Смирнов
/ Альфа-банк
Руководитель Лаборатории машинного обучения
ТКредитный скоринг «промышленного» качества с использованием исключительно инхаус разработки
Руководитель Лаборатории машинного обучения
ТКредитный скоринг «промышленного» качества с использованием исключительно инхаус разработки
14:30 - 15:30
Обед
15:30 - 17:30
Сессия 3. Плохой хороший человек. Лайфхаки адаптации к новым формам поведения и хитростям заёмщиков
- Винтажная дефолтность и кредитование текущего периода: всё хорошо, прекрасная маркиза?
- Прикладные методы повышения эффективности розничного портфеля через анализ одобрений / отказов
- Инновации в способах снижения дефолтности и просрочки по кредитным картам
- Что надо знать андеррайтеру, чтобы кредитный конвейер не хакнули
Дмитрий Голембиовский
/ Промсвязьбанк
Директор департамента по управлению финансовыми рисками, профессор. Маэстро расчётов вероятности дефолта на сложных временных горизонтах, разработки системно-динамических моделей кредитного риска, оценки стоимости опционов и ПФИ
Как повысить финансовый результат портфеля и снизить его волатильность. Самые эффективные методы хеджирования процентного и кредитного рисков. Как управлять процентным риском активов и пассивов банка с помощью процентных свопов. Как использовать CVaR для эффективных рекомендаций о покупке / продаже свопов. Парадигма многоэтапного стохастического программирования с факторами неопределённости, представленными в виде дерева сценариев
Директор департамента по управлению финансовыми рисками, профессор. Маэстро расчётов вероятности дефолта на сложных временных горизонтах, разработки системно-динамических моделей кредитного риска, оценки стоимости опционов и ПФИ
Как повысить финансовый результат портфеля и снизить его волатильность. Самые эффективные методы хеджирования процентного и кредитного рисков. Как управлять процентным риском активов и пассивов банка с помощью процентных свопов. Как использовать CVaR для эффективных рекомендаций о покупке / продаже свопов. Парадигма многоэтапного стохастического программирования с факторами неопределённости, представленными в виде дерева сценариев
Михаил Помазанов
/ Промсвязьбанк
Руководитель подразделения валидации, блок «Риски». Первопроходец в исследовании влияния «отказных» заявок на бизнес банка. Автор действенных альтернатив: биннинг для классических моделей, формулы метрики площади под ROC-кривой для ПВР и т.д.
Прикладные методы повышения эффективности розничного портфеля через анализ одобрений / отказов. Как разработать коммерческие метрики управления рисками. Как увеличить годовую норму прибыльности портфеля на 30-40 б.п., работая только с отказами. Как обосновать необходимость разработки более мощных моделей. Управление рисками как рейтинговая система
Руководитель подразделения валидации, блок «Риски». Первопроходец в исследовании влияния «отказных» заявок на бизнес банка. Автор действенных альтернатив: биннинг для классических моделей, формулы метрики площади под ROC-кривой для ПВР и т.д.
Прикладные методы повышения эффективности розничного портфеля через анализ одобрений / отказов. Как разработать коммерческие метрики управления рисками. Как увеличить годовую норму прибыльности портфеля на 30-40 б.п., работая только с отказами. Как обосновать необходимость разработки более мощных моделей. Управление рисками как рейтинговая система
Антон Вовк
/ ВТБ
Руководитель Департамента залогов – старший вице-президент. Инициатор исследований по оценке залогов и бизнеса, нацеленных на управление кредитными рисками. Создал для банкиров и оценщиков методики работы с обеспечением в условиях кризиса
Зачем делать залоговую службу частью риск-функции банка. Какие инновационные подходы помогут перевести операционные вопросы в область моделей и технологий. Модельный LGD на практике и методы улучшения показателей
Руководитель Департамента залогов – старший вице-президент. Инициатор исследований по оценке залогов и бизнеса, нацеленных на управление кредитными рисками. Создал для банкиров и оценщиков методики работы с обеспечением в условиях кризиса
Зачем делать залоговую службу частью риск-функции банка. Какие инновационные подходы помогут перевести операционные вопросы в область моделей и технологий. Модельный LGD на практике и методы улучшения показателей
Станислав Волков
/ Национальные кредитные рейтинги (НКР)
Управляющий директор по методологии. Подарил сообществу методологию масштабного бэк-тестирования на основе публичных данных
Особенности оценки стоимости обеспечения в современных условиях: Как меняется методология оценки стоимости обеспечения в условиях санкций. На что стоит обращать особое внимание кредитных организациям при оформлении в залог имущества в современных условиях.
Какие основные тренды на рынке недвижимости в условиях санкций
Управляющий директор по методологии. Подарил сообществу методологию масштабного бэк-тестирования на основе публичных данных
Особенности оценки стоимости обеспечения в современных условиях: Как меняется методология оценки стоимости обеспечения в условиях санкций. На что стоит обращать особое внимание кредитных организациям при оформлении в залог имущества в современных условиях.
Какие основные тренды на рынке недвижимости в условиях санкций
Андрей Камышев
/ ВТБ
Заместитель начальника Управления процессных и финансовых моделей, Департамент анализа данных и моделирования
Оценка ипотечных активов с особыми ценовым условиями: Какие модельные риски надо учесть при разработке ипотечных продуктов? Какие факторы риска необходимо учитывать для корректной оценки встроенных опционов? Разбор кейса «ставка за комиссию»
Заместитель начальника Управления процессных и финансовых моделей, Департамент анализа данных и моделирования
Оценка ипотечных активов с особыми ценовым условиями: Какие модельные риски надо учесть при разработке ипотечных продуктов? Какие факторы риска необходимо учитывать для корректной оценки встроенных опционов? Разбор кейса «ставка за комиссию»
17:30 - 18:00
Сессия 4. Откровенный разговор с Сергеем Капустиным
Сергей Капустин
/ Азиатско-Тихоокеанский банк
Заместитель председателя правления. Эксперт по антикризисному риск-менеджменту, раннему предупреждению нестабильности корпоративного портфеля, построению риск-стратегии в условиях российских коротких циклов
Откровенный разговор. Чего ждут от рисковика при слияниях / поглощениях крупных банков. Какие софт-скиллы важнее всего рисковику сейчас. Как справиться со стрессом на работе и настроить себя на long run
Заместитель председателя правления. Эксперт по антикризисному риск-менеджменту, раннему предупреждению нестабильности корпоративного портфеля, построению риск-стратегии в условиях российских коротких циклов
Откровенный разговор. Чего ждут от рисковика при слияниях / поглощениях крупных банков. Какие софт-скиллы важнее всего рисковику сейчас. Как справиться со стрессом на работе и настроить себя на long run
18:00 - 18:30
Фуршет. Неформальное общение
Варианты участия
Онлайн
- Онлайн-трансляция
- Мобильное приложение для общения с офлайн- и онлайн-участниками
- Презентации
Стандартный билет
- Личное участие в основной программе
- Мобильное приложение для общения с офлайн- и онлайн-участниками
- Презентации
- Пакет участника
- Обед и кофе-брейки
- Фуршет
Командой
- Если вас 3-5 и более человек, которые хотели бы посетить форум всей командой, то у нас есть для вас специальное предложение
Стоимость по запросу
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных
Контакты
Владимир Козлов
Генеральный продюсер.
Выступления
Выступления
Медиапартнерство
Вероника Спарышкина
Исполнительный продюсер. Выступления
Наталья Телегина
Участие, спонсорство
Юлия Гуминская
Место проведения
Конгресс-центр Технополис «Москва».
Волгоградский просп., д. 42 корп. 5
Волгоградский просп., д. 42 корп. 5
Сугубо практический форум о навыках, которые необходимы риск-менеджеру и его банку именно сейчас.
Организатор — портал FutureBanking.ru (ИД «Регламент»)
Организатор — портал FutureBanking.ru (ИД «Регламент»)
Ваши персональные данные обрабатываются на сайте в целях его функционирования в рамках Политики в отношении обработки персональных данных. Если вы не согласны, пожалуйста, покиньте сайт.