- Как оценивать риски при кредитовании на новых территориях. Платёжные и кредитные риски новых клиентов: что будет с бизнесом новых заёмщиков, если экономики нет, а выдавать надо. Региональные ВРП и модели: что говорят макроданные о перспективах развития регионов. Как выявлять свободные от рисков и богатые прибылью кредитные ниши
- Чего ожидать от глобальных санкционных и комплаенс-рисков. Чем рисковику ответить на сложности, возникающие в связи с проблемами у крупного корпоративного бизнеса и военными действиями. Ежедневный мониторинг финансового состояния и платёжной дисциплины, Азия как решение платёжных проблем, модели оттока капитала в проблемных географических зонах
- Господдержка ипотеки и автокредитования: как рисковику наладить перманентный мониторинг государственных инициатив и сэкономить время при участии в госпрограммах. Как не допустить чрезмерных операционных костов, размытия позиционирования банка и неэффективной кредитной политики
- Как парсить внешние данные и читать ежедневную отчётность МСБ: опыт P2P, который ещё не освоили банки. Менять ли модели для МСБ? Как их поменять?
- Как рейтинговать корпоративный бизнес, не покупая оценки у рейтинговых агентств. Кейсы ПВР
- Мультимодели: как вручную собрать несколько разных моделей на одних данных и сочетать их прогноз — взгляд из Академии наук
- Нейросети: как рисковику интерпретировать неинтерпретируемое, общаться с DS-подразделениями на их языке и объяснять окружающим, что происходит
Эта сессия адресована тем, кто ищет подходящий компромисс между качеством и интрепретируемостью в современном моделировании рисков. Она также будет полезна DS-специалистам — как банков, так и МФО и других некредитных финансовых учреждений, которые ознакомятся с новым интересным инструментарием моделирования от известных риск-служб российского рынка.