Новейшие методики, модели и разработки, расширяющие возможности риск-менеджера и его способности управлять рисками
24 ноября 2022 г., Технополис «Москва
Организатор
Новейшие методики, модели и разработки, расширяющие возможности риск-менеджера и его способности управлять рисками
24 ноября 2022 г., Технополис «Москва
Организатор
Tilda Publishing
Это мероприятие для сотен Chief Risk Officers, риск-менеджеров, риск-аналитиков,
Data Scientists и автоматизаторов финансовой сферы, направленное на обмен
профессиональным опытом, инновационное, технологическое и кадровое развитие
риск-менеджмента в нашей стране.
Tilda Publishing
Это мероприятие для сотен Chief Risk Officers, риск-менеджеров, риск-аналитиков, Data Scientists и автоматизаторов финансовой сферы, направленное на обмен профессиональным опытом, инновационное, технологическое и кадровое развитие риск-менеджмента в нашей стране.
Что делать, если хочешь нормально работать в условиях, когда постоянно меняется чуть больше чем всё
Интересные способы снижения новых регуляторных и операционных рисков, таящиеся в нормативной базе и возможностях современного ПО
Как перейти от регламентации методологии к проактивному поиску прибыльных клиентов с учётом ситуации в стране — и настроить алгоритмы для этого
В фокусе внимания:
В числе спикеров:
Директор департамента по управлению финансовыми рисками, д.т.н., профессор ВМК МГУ.
Екатерина Пуртова
Старший вице-президент, руководитель по методологии оценки кредитного риска Отдела стратегического риск-менеджмента. Обеспечивала перевод на ПВР всего портфеля Райффайзенбанка.
Качество данных при применении ПВР подхода: что необходимо сделать, чтобы выполнить регуляторные требования и улучшить внутренние процессы.
Модель Рокафеллара-Урясьева против теории Марковица: кто управляет портфелем лучше?
Дмитрий Голембиовский
Руководитель подразделения валидации Блока «Риски». Первопроходец в исследовании влияния «отказных» заявок на бизнес банка. Автор спецкурса «Математические модели кредитных рисков» в ВШЭ.
Михаил Бухтин
Риск-менеджер с 30-летним опытом, работающий в банковской системе РФ с момента её создания. Формировал системы риск-менеджмента в крупных коммерческих банках, к.э.н.
Новые требования к оперрискам и опернадёжности: практические вопросы и ответы от разработчика нормативной базы.
Влияние макроэкономики региона на вероятность дефолта при розничном кредитовании. Как использовать фильтрацию задолженности для получения динамики вероятности дефолта.
Михаил Помазанов
Вадим Ломской
Директор департамента банковских рисков. Отвечает за методологическую поддержку, моделирование и управление рисками в кредитных процессах.
Данил Трофимов
Старший вице-президент, заместитель руководителя Департамента интегрированного управления рисками.
Антикризисные инструменты для оценки способности принимать риски и для контроля риск-доходности: регулярная аналитическая отчётность, портфельные дашборды и модули. Какие инструменты риск-менеджеры крупного банка используют для управления в условиях шторма.
Как работать в условиях, когда валютный и процентный риски трансформировались в кредитные. Идентификация, этапы управления, мониторинг, минимизация.
Сергей Варакин
Замначальника Управления операционных рисков. Развивает продвинутые методы прогнозирования и моделирования потерь, отвечает за систему управленческой и регуляторной отчётности.
Роман Вишневский
Главный эксперт Центра математического моделирования и методов прогнозирования. Разрабатывает autoML-модели и алгоритмы подбора оптимальных гиперпараметров для ML-моделей.
Инновационный алгоритм подбора гиперпараметров, устойчивый к «проклятию размерности». Для моделей градиентного бустинга и нейросетей, решения полных NP-задач и построения ML-моделей высокой предсказательной силы.
Как сэкономить 30 млрд р. капитала при SMA-подходе к операционному риску и новшествам в регулировании: опыт большого банка, доступный всем.
Иван Кондраков
Директор Центра моделей кредитного риска МСБ, к.ф.-м.н. В «Открытии» вместе с командой создал с нуля и продолжает развивать направление моделей для экспресс-продуктов.
Евгений Смирнов
Head of ML Laboratory, Chief Data Scientist. Внедрил с командой Лаборатории нейронные сети в консервативную область кредитного скоринга. Автор канала «Нескучный Data Science». MIPT alumni.
Как перейти от экстенсивного к интенсивному пути развития Data Science в риск-менеджменте банка. Разбор трансформации рутинных процессов на примерах Альфа-Банка. На что и как мотивировать сотрудника, освобождённого от рутины.
Финансирование госконтрактов: от экспертных правил через логистическую регрессию к бустингу — модели начинают и выигрывают. Как добиться роста Джини, не забыв о стабильности и интерпретируемости результатов.
Дмитрий Непутин
Начальник управления портфельного анализа и отчётности Департамента розничных рисков. Эксперт в области управления макропруденциальным лимитом.
Александр Дьяконов
Д.ф.-м.н., преподаватель, вырастивший целое поколение DS-специалистов в одной из лучших научных школ России.
Банковский скоринг и другие финансовые задачи: взгляд академического сообщества специалистов по машинному обучению. Критический обзор современных практик. Проблемы выбора модели, интерпретируемости, устойчивости, дисбаланса данных — и их решения.
Как внедрить систему контроля МПЛ риск-подразделениями и значимо снизить потери в воронке розничного кредитования: практический опыт для банков не первого выбора.
Дмитрий Авдеев
Директор по рискам, к.э.н., MBA. Один из ключевых участников реализации новой стратегии банка, опирающейся на развитие ИТ-решений и трансформацию риск-менеджмента.
Евгений Костюк
Начальник центра портфельного риск-менеджмента. Управляет риск-стратегией по розничным продуктам Газпромбанка. Участвовал в создании набора специализированных моделей и адаптации стратегии принятия решения под новые реалии в рамках антикризисных мер.
Как прогнозировать кредитоспособность клиента в кризис, после его окончания, при смене одного стресса другим. Структурирование природы риска и выбор оптимальных инструментов под каждый из видов риска. Гибкие инструменты риск-стратегии.
Практика определения критических ИТ-сервисов в рамках стратегического планирования и трансформации банка. Опыт вовлечения риск-менеджмента в управление проектными рисками по новым сервисам.
Программа форума
09:00 - 10:00
Регистрация. Приветственный кофе
10:00 - 11:45
Сессия 1. Волатильность это норма. Что делать, если хочешь нормально работать в условиях, когда постоянно меняется чуть больше чем всё
- Откуда брать стресс-сценарии, которых никогда не было, и как учесть их в бизнес-модели
- Как сгладить последствия резких изменений ключевой ставки для заёмщиков и своего бизнеса: модельный подход
- Как работать в условиях, когда валютный и процентный риски трансформировались в кредитный: рекомендации риск-менеджеру
- Как строить современные риск-модели с эффектом быстрой настройки и работать с ними, когда данных слишком много, а ситуация меняется ежедневно
- IT и мы: методы и кейсы разработки риск-приложений силами лучших сотрудников своего департамента
- «Мостовик», ОВК или?.. Как строить прогнозы платёжеспособности госсектора в корпоративных финансах на фоне GR-кризисов
Эта сессия будет полезна тем, кто хотел бы уметь быстро лавировать между рифами кризисов и на лету перестраивать методологию формирования крупных кредитных портфелей, используя интерпретируемые методы машинного обучения. Она адресована всем, кто обеспокоен балансом бизнеса и рисков в текущих волатильных условиях.
Для небольших банков это возможность взять на вооружение методы моделирования и организации труда крупных банков, используя для этого лишь собственных специалистов и не привлекая новых.
11:45 - 12:15
Кофе-брейк
12:15 - 14:00
Сессия 2. Новые вызовы в регуляторных и операционных рисках. Интересные способы их снижения, таящиеся в нормативной базе и современном ПО
- Впервые сдали 0409106: связанные события в ВНД, признаки критичности КПУРов и секреты расчёта требуемой дисперсии
- Как рассчитать опернадёжность и отчитаться о ней в текущих условиях: раскрытие списка поставщиков, критичные IT-сервисы. Как преодолеть негативную зависимость отчётности от вендора
- Инциденты ИБ: новые слабые места и как с ними бороться. DDos атаки, российские решения, перебои в работе ДБО более 2 часов и массовая утечка как событие, которое никак не побороть
- Крипта и блокчейн рисковика: нормативка готова — каковы рецепты действий. Что делать, если хочешь безопасно заработать на высоколиквидном, но волатильном рынке. Как эмитировать токены и оплачивать аккредитивы в новых цифровых условиях
Эта сессия адресована тем, кто ежедневно трудится над соответствием деятельности банка многочисленной и разнящейся нормативной базе мегарегулятора: комплаенсу, СВК, риск-службам операционных рисков. Кроме того, она будет полезна риск-менеджерам небольших банков (которым часто приходится отрабатывать все запросы, требования и предписания по оперрискам), а также топ-менеджерам этих банков, желающим обеспечить первенство на новом перспективном рынке или лучше понять будущий цифровой рельеф финансовой отрасли.
14:00 - 15:00
Обед
15:00 - 16:30
Сессия 3. Риск-менеджер в поиске. Как перейти от регламентации методологии к проактивному поиску прибыльных клиентов с учётом ситуации в экономике — и настроить алгоритмы для этого
- Как оценивать риски при кредитовании на новых территориях. Платёжные и кредитные риски новых клиентов: что будет с бизнесом новых заёмщиков, если экономики нет, а выдавать надо. Региональные ВРП и модели: что говорят макроданные о перспективах развития регионов. Как выявлять свободные от рисков и богатые прибылью кредитные ниши
- Чего ожидать от глобальных санкционных и комплаенс-рисков. Чем рисковику ответить на сложности, возникающие в связи с проблемами у крупного корпоративного бизнеса и военными действиями. Ежедневный мониторинг финансового состояния и платёжной дисциплины, Азия как решение платёжных проблем, модели оттока капитала в проблемных географических зонах
- Господдержка ипотеки и автокредитования: как рисковику наладить перманентный мониторинг государственных инициатив и сэкономить время при участии в госпрограммах. Как не допустить чрезмерных операционных костов, размытия позиционирования банка и неэффективной кредитной политики
- Как парсить внешние данные и читать ежедневную отчётность МСБ: опыт P2P, который ещё не освоили банки. Менять ли модели для МСБ? Как их поменять?
- Как рейтинговать корпоративный бизнес, не покупая оценки у рейтинговых агентств. Кейсы ПВР
- Мультимодели: как вручную собрать несколько разных моделей на одних данных и сочетать их прогноз — взгляд из Академии наук
- Нейросети: как рисковику интерпретировать неинтерпретируемое, общаться с DS-подразделениями на их языке и объяснять окружающим, что происходит
Эта сессия адресована тем, кто ищет подходящий компромисс между качеством и интрепретируемостью в современном моделировании рисков. Она также будет полезна DS-специалистам — как банков, так и МФО и других некредитных финансовых учреждений, которые ознакомятся с новым интересным инструментарием моделирования от известных риск-служб российского рынка.
16:30 - 17:00
Специальный гость
17:00 - 18:00
Фуршет. Неформальное общение
Варианты участия
Онлайн
- Онлайн-трансляция
- Мобильное приложение для общения с офлайн- и онлайн-участниками
- Презентации
Стандартный билет
- Личное участие в основной программе
- Мобильное приложение для общения с офлайн- и онлайн-участниками
- Презентации
- Пакет участника
- Обед и кофе-брейки
- Фуршет
Командой
- Если вас 3-5 и более человек, которые хотели бы посетить форум всей командой, то у нас есть для вас специальное предложение
Стоимость по запросу
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных
Контакты
Владимир Козлов
Генеральный продюсер.
Выступления
Выступления
Юлия Гуминская
Участие, спонсорство
Ирина Макарова
Исполнительный продюсер. Выступления
Вероника Спарышкина
Медиапартнерство
Место проведения
Старт Хаб на Красном Октябре (ex Digital October), Берсеневская набережная, дом 6, стр.3
Сугубо практический форум о навыках, которые необходимы риск-менеджеру и его банку именно сейчас.
Организатор — портал FutureBanking.ru (ИД «Регламент»)
Организатор — портал FutureBanking.ru (ИД «Регламент»)
Ваши персональные данные обрабатываются на сайте в целях его функционирования в рамках Политики в отношении обработки персональных данных. Если вы не согласны, пожалуйста, покиньте сайт.