Новейшие методики, модели и разработки, расширяющие возможности риск-менеджера и его способности управлять рисками
24 ноября 2022 г., Технополис «Москва
Организатор
Новейшие методики, модели и разработки, расширяющие возможности риск-менеджера и его способности управлять рисками
24 ноября 2022 г., Технополис «Москва
Организатор
Tilda Publishing
Это мероприятие для сотен Chief Risk Officers, риск-менеджеров, риск-аналитиков,
Data Scientists и автоматизаторов финансовой сферы, направленное на обмен
профессиональным опытом, инновационное, технологическое и кадровое развитие
риск-менеджмента в нашей стране.
Tilda Publishing
Это мероприятие для сотен Chief Risk Officers, риск-менеджеров, риск-аналитиков, Data Scientists и автоматизаторов финансовой сферы, направленное на обмен профессиональным опытом, инновационное, технологическое и кадровое развитие риск-менеджмента в нашей стране.
Что делать, если хочешь нормально работать в условиях, когда постоянно меняется чуть больше чем всё
Интересные способы снижения новых регуляторных и операционных рисков, таящиеся в нормативной базе и возможностях современного ПО
Как перейти от регламентации методологии к проактивному поиску прибыльных клиентов с учётом ситуации в стране — и настроить алгоритмы для этого
В фокусе внимания:
В числе спикеров:
Вадим Ломской
Директор департамента банковских рисков. Отвечает за методологическую поддержку, моделирование и управление рисками в кредитных процессах.
Данил Трофимов
Старший вице-президент, заместитель руководителя Департамента интегрированного управления рисками.
Антикризисные инструменты для оценки способности принимать риски и для контроля риск-доходности: регулярная аналитическая отчётность, портфельные дашборды и модули. Какие инструменты риск-менеджеры крупного банка используют для управления в условиях шторма.
Как работать в условиях, когда валютный и процентный риски трансформировались в кредитные. Идентификация, этапы управления, мониторинг, минимизация.
Сергей Варакин
Замначальника Управления операционных рисков. Развивает продвинутые методы прогнозирования и моделирования потерь, отвечает за систему управленческой и регуляторной отчётности.
Роман Вишневский
Главный эксперт Центра математического моделирования и методов прогнозирования. Разрабатывает autoML-модели и алгоритмы подбора оптимальных гиперпараметров для ML-моделей.
Инновационный алгоритм подбора гиперпараметров, устойчивый к «проклятию размерности». Для моделей градиентного бустинга и нейросетей, решения полных NP-задач и построения ML-моделей высокой предсказательной силы.
Как сэкономить 30 млрд р. капитала при SMA-подходе к операционному риску и новшествам в регулировании: опыт большого банка, доступный всем.
Иван Кондраков
Директор Центра моделей кредитного риска МСБ, к.ф.-м.н. В «Открытии» вместе с командой создал с нуля и продолжает развивать направление моделей для экспресс-продуктов.
Евгений Смирнов
Head of ML Laboratory, Chief Data Scientist. Внедрил с командой Лаборатории нейронные сети в консервативную область кредитного скоринга. Автор канала «Нескучный Data Science». MIPT alumni.
Как перейти от экстенсивного к интенсивному пути развития Data Science в риск-менеджменте банка. Разбор трансформации рутинных процессов на примерах Альфа-Банка. На что и как мотивировать сотрудника, освобождённого от рутины.
Финансирование госконтрактов: от экспертных правил через логистическую регрессию к бустингу — модели начинают и выигрывают. Как добиться роста Джини, не забыв о стабильности и интерпретируемости результатов.
Дмитрий Непутин
Начальник управления портфельного анализа и отчётности Департамента розничных рисков. Эксперт в области управления макропруденциальным лимитом.
Александр Дьяконов
Д.ф.-м.н., преподаватель, вырастивший целое поколение DS-специалистов в одной из лучших научных школ России.
Банковский скоринг и другие финансовые задачи: взгляд академического сообщества специалистов по машинному обучению. Критический обзор современных практик. Проблемы выбора модели, интерпретируемости, устойчивости, дисбаланса данных — и их решения.
Как внедрить систему контроля МПЛ риск-подразделениями и значимо снизить потери в воронке розничного кредитования: практический опыт для банков не первого выбора.
ШАБЛОН:
- Антикризисные инструменты для оценки способности принимать риски и для контроля риск-доходности: регулярная аналитическая отчётность, портфельные дашборды и модули. Какие инструменты риск-менеджеры крупного банка используют для управления в условиях шторма.
- Как работать в условиях, когда валютный и процентный риски трансформировались в кредитные. Идентификация, этапы управления, мониторинг, минимизация.
- Качество данных при применении ПВР подхода: что необходимо сделать, чтобы выполнить регуляторные требования и улучшить внутренние процессы.
- Модель Рокафеллара-Урясьева против теории Марковица: кто управляет портфелем лучше?
Екатерина Пуртова
/ Райффайзенбанк
Старший вице-президент, руководитель по методологии оценки кредитного риска Отдела стратегического риск-менеджмента. Обеспечивала перевод на ПВР всего портфеля Райффайзенбанка. Владелец дефолтного процесса и процесса расчёта требований к капиталу банка (RWA) по кредитному и рыночному рискам.
Старший вице-президент, руководитель по методологии оценки кредитного риска Отдела стратегического риск-менеджмента. Обеспечивала перевод на ПВР всего портфеля Райффайзенбанка. Владелец дефолтного процесса и процесса расчёта требований к капиталу банка (RWA) по кредитному и рыночному рискам.
Дмитрий Голембиовский
/ ПСБ
Директор департамента по управлению финансовыми рисками, д.т.н., профессор ВМК МГУ.
Директор департамента по управлению финансовыми рисками, д.т.н., профессор ВМК МГУ.
Михаил Бухтин
/ Банк ВТБ
Риск-менеджер с 30-летним опытом, работающий в российской банковской системе с момента её создания. Формировал системы риск-менеджмента в крупных коммерческих банках. Главный редактор журнала «Управление финансовыми рисками», к.э.н.
Риск-менеджер с 30-летним опытом, работающий в российской банковской системе с момента её создания. Формировал системы риск-менеджмента в крупных коммерческих банках. Главный редактор журнала «Управление финансовыми рисками», к.э.н.
Михаил Помазанов
/ ПСБ
Руководитель подразделения валидации Блока «Риски». Первопроходец в исследовании влияния «отказных» заявок на бизнес банка. Автор действенных альтернатив «классике»: биннинга для классических моделей, формул метрики площади под ROC-кривой для ПВР и т.д. Автор спецкурса «Математические модели кредитных рисков» в ВШЭ.
Руководитель подразделения валидации Блока «Риски». Первопроходец в исследовании влияния «отказных» заявок на бизнес банка. Автор действенных альтернатив «классике»: биннинга для классических моделей, формул метрики площади под ROC-кривой для ПВР и т.д. Автор спецкурса «Математические модели кредитных рисков» в ВШЭ.
Евгений Костюк
/ Газпромбанк
Начальник центра портфельного риск-менеджмента. Управляет риск-стратегией по розничным продуктам Газпромбанка. Участвовал в создании набора специализированных моделей и адаптации стратегии принятия решения под новые реалии в рамках антикризисных мер.
Начальник центра портфельного риск-менеджмента. Управляет риск-стратегией по розничным продуктам Газпромбанка. Участвовал в создании набора специализированных моделей и адаптации стратегии принятия решения под новые реалии в рамках антикризисных мер.
Светлана Белялова
/ Росбанк
Директор Департамента управления оперрисками. Специалист по управлению операционными и технологическими рисками, информационной безопасности, противодействию мошенничеству, антикризисному управлению и обеспечению непрерывности деятельности.
Директор Департамента управления оперрисками. Специалист по управлению операционными и технологическими рисками, информационной безопасности, противодействию мошенничеству, антикризисному управлению и обеспечению непрерывности деятельности.
Юлия Тихонова
/ Локо-Банк
Директор по рискам. Эксперт в расчёте резервов, портфельной аналитике, настройке риск-стратегий, разработке и валидации моделей.
Директор по рискам. Эксперт в расчёте резервов, портфельной аналитике, настройке риск-стратегий, разработке и валидации моделей.
Дмитрий Авдеев
/ Урал ФД
Директор по рискам, к.э.н., MBA. Один из ключевых участников реализации новой стратегии банка, опирающейся на развитие ИТ-решений и трансформацию риск-менеджмента. В банковском секторе — 19 лет. Имеет опыт формирования системы консолидированного управления рисками одной из крупнейших банковских групп России. Реализовывал риск-проекты в сегменте кредитования крупного бизнеса.
Директор по рискам, к.э.н., MBA. Один из ключевых участников реализации новой стратегии банка, опирающейся на развитие ИТ-решений и трансформацию риск-менеджмента. В банковском секторе — 19 лет. Имеет опыт формирования системы консолидированного управления рисками одной из крупнейших банковских групп России. Реализовывал риск-проекты в сегменте кредитования крупного бизнеса.
Игорь Фаррахов
/ РИСКФИН
Заместитель генерального директора по развитию. Эксперт по методологии оценки риск-аппетита
с неограниченным числом факторов и оценки вероятности дефолта в условиях недостаточной отчётности. Перевёл все требования Положения № 716-П в форму простых «плоских» таблиц.
Заместитель генерального директора по развитию. Эксперт по методологии оценки риск-аппетита
с неограниченным числом факторов и оценки вероятности дефолта в условиях недостаточной отчётности. Перевёл все требования Положения № 716-П в форму простых «плоских» таблиц.
Ирина Нохрина
/ Консалтика
Руководитель направления GRC. Владелец продукта, отвечает за разработку и внедрение широкого спектра систем управления корпоративными рисками.
Руководитель направления GRC. Владелец продукта, отвечает за разработку и внедрение широкого спектра систем управления корпоративными рисками.
Андрей Бережной
/ ПСБ
Управляющий менеджер Группы по валидации Блока «Риски». Валидирует внутренние модели банка — от корпоративного бизнеса до розничного, включая ПВР.
Управляющий менеджер Группы по валидации Блока «Риски». Валидирует внутренние модели банка — от корпоративного бизнеса до розничного, включая ПВР.
Владимир Козлов
/ Генеральный продюсер Форума риск-менеджеров
Главный редактор журнала
«Риск-менеджмент в кредитной организации», GARP FRM.
Главный редактор журнала
«Риск-менеджмент в кредитной организации», GARP FRM.
Список спикеров дополняется
Скачать свежий номер журнала по рискам
Топовые рисковики из Сбера, Тинькофф Банка, ЦБ, Газпромбанка уже читают свежий номер журнала «Риск-менеджмент в кредитной организации»! Присоединяйтесь.
В номере:
Встретиться и пообщаться с авторами статей можно будет 28 ноября на форуме. Они выступят в числе спикеров и будут в числе гостей мероприятия.
В номере:
- Оптимальный биннинг факторов для логистической регрессии: анализируем возможности библиотеки OptBinning
- Подбор гиперпараметров для градиентного бустинга с помощью алгоритма Helena.4.0
- Для каких задач можно применять технологию обработки естественного языка: кейс банка из топ-5
- Сокращенная отчетность на сайте Банка России: удастся ли оценить кредитный риск контрагента
- Имитационное моделирование для построения матриц рейтинговых миграций
- Обзор системы анализа контрагентов «СберКорус»
- Отчет по управлению операционным риском (форма 0409106): заполняем из «плоских» таблиц
- ML-пайплайн классических банковских моделей классификации
Встретиться и пообщаться с авторами статей можно будет 28 ноября на форуме. Они выступят в числе спикеров и будут в числе гостей мероприятия.
Скачать номер журнала
* Пожалуйста, заполните форму, чтобы получить номер в PDF.
Нажимая на кнопку «Получить сборник в PDF», я даю согласие на обработку персональных данных
Программа форума
09:00 - 10:00
Регистрация. Приветственный кофе
10:00 - 11:45
Сессия 1. Волатильность это норма. Что делать, если хочешь нормально работать в условиях, когда постоянно меняется чуть больше чем всё
- Откуда брать стресс-сценарии, которых никогда не было, и как учесть их в бизнес-модели
- Как сгладить последствия резких изменений ключевой ставки для заёмщиков и своего бизнеса: модельный подход
- Как работать в условиях, когда валютный и процентный риски трансформировались в кредитный: рекомендации риск-менеджеру
- Как строить современные риск-модели с эффектом быстрой настройки и работать с ними, когда данных слишком много, а ситуация меняется ежедневно
- IT и мы: методы и кейсы разработки риск-приложений силами лучших сотрудников своего департамента
- «Мостовик», ОВК или?.. Как строить прогнозы платёжеспособности госсектора в корпоративных финансах на фоне GR-кризисов
Эта сессия будет полезна тем, кто хотел бы уметь быстро лавировать между рифами кризисов и на лету перестраивать методологию формирования крупных кредитных портфелей, используя интерпретируемые методы машинного обучения. Она адресована всем, кто обеспокоен балансом бизнеса и рисков в текущих волатильных условиях.
Для небольших банков это возможность взять на вооружение методы моделирования и организации труда крупных банков, используя для этого лишь собственных специалистов и не привлекая новых.
- Данил Трофимов/ Банк ВТБ
Старший вице-президент, заместитель руководителя Департамента интегрированного управления рисками.
Антикризисные инструменты для оценки способности принимать риски и для контроля риск-доходности: регулярная аналитическая отчётность, портфельные дашборды и модули. Какие инструменты риск-менеджеры крупного банка используют для управления в условиях шторма.
- Вадим Ломской/ Московский кредитный банк
Директор департамента банковских рисков. Отвечает за методологическую поддержку и контроль процессов резервирования средств по РСБУ/МСФО, выстраивание модели оценки и менеджмента кредитных рисков МСБ, корпоративных и розничных заёмщиков, портфельный анализ КИБа, ВПОДК, ПВФУ, сопровождение кредитных процессов. В сфере банковских рисков — около 20 лет. Занимал руководящие должности в ВТБ, Сбербанке, Открытии, Газпромбанке, Ernst & Young.
Как работать в условиях, когда валютный и процентный риски трансформировались в кредитные. Идентификация , этапы управления, мониторинг, минимизация.
- Роман Вишневский/ Росбанк
Главный эксперт Центра математического моделирования и методов прогнозирования. Разрабатывает autoML-модели и алгоритмы подбора оптимальных гиперпараметров для ML-моделей (градиентный бустинг, нейросети, генетическое программирование). Автор семейства неградиентных алгоритмов оптимизации Helena, устойчивых к «проклятию размерности». Лидирует разработку моделей противодействия отмыванию денег в сегментах малого, среднего и корпоративного бизнеса.
Инновационный алгоритм подбора гиперпараметров, устойчивый к «проклятию размерности». Для моделей градиентного бустинга и нейросетей, решения полных NP-задач и построения ML-моделей высокой предсказательной силы.
- Юлия Тихонова/ Локо-Банк
Директор по рискам. Эксперт в расчёте резервов, портфельной аналитике, настройке риск-стратегий, разработке и валидации моделей.
Age-period-cohort-анализ как метод оценки влияния кризисов на риск портфеля. Как предсказывать влияние кризисных факторов на риски портфеля и управлять потерями.
- Михаил Помазанов/ ПСБ
Руководитель подразделения валидации Блока «Риски». Первопроходец в исследовании влияния «отказных» заявок на бизнес банка. Автор действенных альтернатив «классике»: биннинга для классических моделей, формул метрики площади под ROC-кривой для ПВР и т.д. Автор спецкурса «Математические модели кредитных рисков» в ВШЭ.
- Андрей Бережной/ ПСБ
Управляющий менеджер Группы по валидации Блока «Риски». Валидирует внутренние модели банка — от корпоративного бизнеса до розничного, включая ПВР.
Влияние макроэкономики региона на вероятность дефолта при розничном кредитовании. Как использовать фильтрацию задолженности (в т.ч. просроченную) для получения динамики вероятности дефолта. Подходы к построению макроэкономических моделей для получения прогнозов вероятности дефолта в регионах РФ.
- Дмитрий Голембиовский/ ПСБ
Директор департамента по управлению финансовыми рисками, д.т.н., профессор ВМК МГУ.
Модель Рокафеллара-Урясьева против теории Марковица: кто управляет портфелем лучше?
- Состав спикеров сессии дополняется
11:45 - 12:15
Кофе-брейк
12:15 - 14:00
Сессия 2. Новые вызовы в регуляторных и операционных рисках. Интересные способы их снижения, таящиеся в нормативной базе и современном ПО
- Впервые сдали 0409106: связанные события в ВНД, признаки критичности КПУРов и секреты расчёта требуемой дисперсии
- Как рассчитать опернадёжность и отчитаться о ней в текущих условиях: раскрытие списка поставщиков, критичные IT-сервисы. Как преодолеть негативную зависимость отчётности от вендора
- Инциденты ИБ: новые слабые места и как с ними бороться. DDos атаки, российские решения, перебои в работе ДБО более 2 часов и массовая утечка как событие, которое никак не побороть
- Крипта и блокчейн рисковика: нормативка готова — каковы рецепты действий. Что делать, если хочешь безопасно заработать на высоколиквидном, но волатильном рынке. Как эмитировать токены и оплачивать аккредитивы в новых цифровых условиях
Эта сессия адресована тем, кто ежедневно трудится над соответствием деятельности банка многочисленной и разнящейся нормативной базе мегарегулятора: комплаенсу, СВК, риск-службам операционных рисков. Кроме того, она будет полезна риск-менеджерам небольших банков (которым часто приходится отрабатывать все запросы, требования и предписания по оперрискам), а также топ-менеджерам этих банков, желающим обеспечить первенство на новом перспективном рынке или лучше понять будущий цифровой рельеф финансовой отрасли.
- Сергей Варакин/ Банк ВТБ
Замначальника Управления операционных рисков. Отвечает за методологию и инструменты оценки оперрисков, систему управленческой и регуляторной отчётности. Развивает продвинутые методы прогнозирования и моделирования потерь, адаптированные для работы с бизнес-подразделениями, установления и мониторинга риск-аппетита, экономического капитала и ключевых индикаторов риска. В сфере оперрисков — более 14 лет.
Как сэкономить 30 млрд р. капитала при SMA-подходе к операционному риску и новшествам в регулировании: опыт большого банка, доступный всем.
- Светлана Белялова/ Росбанк
Директор Департамента управления оперрисками. Специалист по управлению операционными и технологическими рисками, информационной безопасности, противодействию мошенничеству, антикризисному управлению и обеспечению непрерывности деятельности.
Управление рисками аутсорсинга, включая ИТ и облака: что к ним относить и как оценивать, работающие и неработающие на практике методы контроля и мониторинга.
- Ирина Нохрина/ Консалтика
Руководитель направления GRC. Владелец продукта, отвечает за разработку и внедрение широкого спектра систем управления корпоративными рисками.
Тема уточняется
- Игорь Фаррахов/ РИСКФИН
Вице-президент, начальник управления статистического анализа. Авторитетный эксперт в области применения нейронных сетей и предикативного антифрод-моделирования, разработчик инновационных LGD-моделей для розничного кредитования.
Как использовать регистрацию потенциальных потерь для оценки реального уровня операционного риска и риск-аппетита в качестве альтернативы продвинутым методам (AMA) и регуляторным подходам (SMA).
- Дмитрий Авдеев/ Урал ФД
Директор по рискам, к.э.н., MBA. Один из ключевых участников реализации новой стратегии банка, опирающейся на развитие ИТ-решений и трансформацию риск-менеджмента. В банковском секторе — 19 лет. Имеет опыт формирования системы консолидированного управления рисками одной из крупнейших банковских групп России. Реализовывал риск-проекты в сегменте кредитования крупного бизнеса.
Практика определения критических ИТ-сервисов в рамках стратегического планирования и трансформации банка. Опыт вовлечения риск-менеджмента в управление проектными рисками по новым сервисам.
- Михаил Бухтин/ Банк ВТБ
Риск-менеджер с 30-летним опытом, работающий в российской банковской системе с момента её создания. Формировал системы риск-менеджмента в крупных коммерческих банках. Главный редактор журнала «Управление финансовыми рисками», к.э.н.
Новые требования к оперрискам и опернадёжности: практические вопросы и ответы от разработчика нормативной базы.
- Состав спикеров сессии дополняется
14:00 - 15:00
Обед
15:00 - 17:00
Сессия 3. Риск-менеджер в поиске. Как перейти от регламентации методологии к проактивному поиску прибыльных клиентов с учётом ситуации в экономике — и настроить алгоритмы для этого
- Как оценивать риски при кредитовании на новых территориях. Платёжные и кредитные риски новых клиентов: что будет с бизнесом новых заёмщиков, если экономики нет, а выдавать надо. Региональные ВРП и модели: что говорят макроданные о перспективах развития регионов. Как выявлять свободные от рисков и богатые прибылью кредитные ниши
- Чего ожидать от глобальных санкционных и комплаенс-рисков. Чем рисковику ответить на сложности, возникающие в связи с проблемами у крупного корпоративного бизнеса и военными действиями. Ежедневный мониторинг финансового состояния и платёжной дисциплины, Азия как решение платёжных проблем, модели оттока капитала в проблемных географических зонах
- Господдержка ипотеки и автокредитования: как рисковику наладить перманентный мониторинг государственных инициатив и сэкономить время при участии в госпрограммах. Как не допустить чрезмерных операционных костов, размытия позиционирования банка и неэффективной кредитной политики
- Как парсить внешние данные и читать ежедневную отчётность МСБ: опыт P2P, который ещё не освоили банки. Менять ли модели для МСБ? Как их поменять?
- Как рейтинговать корпоративный бизнес, не покупая оценки у рейтинговых агентств. Кейсы ПВР
- Мультимодели: как вручную собрать несколько разных моделей на одних данных и сочетать их прогноз — взгляд из Академии наук
- Нейросети: как рисковику интерпретировать неинтерпретируемое, общаться с DS-подразделениями на их языке и объяснять окружающим, что происходит
Эта сессия адресована тем, кто ищет подходящий компромисс между качеством и интрепретируемостью в современном моделировании рисков. Она также будет полезна DS-специалистам — как банков, так и МФО и других некредитных финансовых учреждений, которые ознакомятся с новым интересным инструментарием моделирования от известных риск-служб российского рынка.
- Евгений Смирнов/ Альфа-Банк
Head of ML Laboratory, Chief Data Scientist. Внедрил с командой Лаборатории нейронные сети в консервативную область кредитного скоринга. Автор канала «Нескучный Data Science». MIPT alumni.
Как перейти от экстенсивного к интенсивному пути развития Data Science в риск-менеджменте банка. Разбор трансформации рутинных процессов на примерах Альфа-Банка. На что и как мотивировать сотрудника, освобождённого от рутины.
- Александр Дьяконов/ Центральный университет
Академический руководитель направления наук о данных Центрального университета, д.ф.-м.н. Преподаватель, вырастивший целое поколение DS-специалистов в одной из лучших научных школ России. Многократный победитель международных соревнований по прикладному анализу данных.
Задачи банковского скоринга и другие финансовые задачи: взгляд со стороны академического сообщества специалистов по машинному обучению. Критический обзор современных практик. Проблемы выбора модели, интерпретируемости, устойчивости, дисбаланса данных — и их решения.
- Дмитрий Непутин/ Банк Зенит
Начальник управления портфельного анализа и отчётности Департамента розничных рисков. Провёл в банке реинжиниринг процесса принятия решения по всем продуктовым линиям, внедрил новую аналитику и систему отчётности. Эксперт в области управления макропруденциальным лимитом (регуляторная мера для всех потребительских кредитов и кредитных карт с 01.01.2023).
Как внедрить систему контроля МПЛ риск-подразделениями и значимо снизить потери в воронке розничного кредитования: практический опыт для банков не первого выбора.
- Иван Кондраков/ Открытие
Директор Центра моделей кредитного риска МСБ, к.ф.-м.н. В банке «Открытие» вместе с командой создал с нуля и продолжает развивать направление моделей для экспресс-продуктов. В банковском риск-моделировании — более 10 лет.
- Константин Грушин/ Открытие
Директор центра моделей кредитного риска МСБ
- Станислав Арешин/ Открытие
Ведущий аналитик центра моделей кредитного риска МСБ
Финансирование госконтрактов: от экспертных правил через логистическую регрессию к бустингу — модели начинают и выигрывают. Как добиться роста Джини, не забыв о стабильности и интерпретируемости результатов.
- Екатерина Пуртова/ Райффайзенбанк
Старший вице-президент, руководитель по методологии оценки кредитного риска Отдела стратегического риск-менеджмента. Обеспечивала перевод на ПВР всего портфеля Райффайзенбанка. Владелец дефолтного процесса и процесса расчёта требований к капиталу банка (RWA) по кредитному и рыночному рискам.
Тема уточняется
- Евгений Костюк/ Газпромбанк
Начальник центра портфельного риск-менеджмента. Управляет риск-стратегией по розничным продуктам Газпромбанка. Участвовал в создании набора специализированных моделей и адаптации стратегии принятия решения под новые реалии в рамках антикризисных мер.
Как прогнозировать кредитоспособность клиента в кризис, после его окончания, при смене одного стресса другим. Структурирование природы риска и выбор оптимальных инструментов под каждый из видов риска. Гибкие инструменты риск-стратегии.
- Состав спикеров сессии дополняется
17:00 - 18:00
Фуршет. Неформальное общение
Варианты участия
Онлайн
- Онлайн-трансляция
- Мобильное приложение для общения с офлайн- и онлайн-участниками
- Презентации
Стандартный билет
- Личное участие в основной программе
- Мобильное приложение для общения с офлайн- и онлайн-участниками
- Презентации
- Пакет участника
- Обед и кофе-брейки
- Фуршет
Командой
- Если вас 3-5 и более человек, которые хотели бы посетить форум всей командой, то у нас есть для вас специальное предложение
Стоимость по запросу
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных
Контакты
Владимир Козлов
Генеральный продюсер.
Выступления
Выступления
Юлия Гуминская
Участие, спонсорство
Ирина Макарова
Исполнительный продюсер. Выступления
Вероника Спарышкина
Медиапартнерство
Место проведения
Старт Хаб на Красном Октябре (ex Digital October), Берсеневская набережная, дом 6, стр.3
Сугубо практический форум о навыках, которые необходимы риск-менеджеру и его банку именно сейчас.
Организатор — портал FutureBanking.ru (ИД «Регламент»)
Организатор — портал FutureBanking.ru (ИД «Регламент»)
Ваши персональные данные обрабатываются на сайте в целях его функционирования в рамках Политики в отношении обработки персональных данных. Если вы не согласны, пожалуйста, покиньте сайт.